Глубина рынка ⋆ Что это? Как использовать в торговле?

Глубина рынка в Квике: что это такое, как использовать, как пользоваться индикатором в Quik 7, как читать графики и торговать, склейка графиков.

Какие виды ордеров отображаются

Глубина рынка в QuikГлубина рынка — графическое выражение «биржевого стакана». Ордера продавцов выделяются красным, это тип заявок «Ask» (на склейке графиков в квике выводятся наверху или справа). Ордера покупателей выделяются зеленым и обозначаются «Bid» (выводятся внизу или слева).

Оба типа характеризует собирательный термин «предложения». Индикатор глубины показывает соотношение между Bid и Ask (т.е. между короткими и длинными позициями) и используется в прогностических целях.

В видимой части графика расположены только заявки, близкие к действующей цене, т.е. не все. Однако опытному трейдеру достаточно этих данных для технического анализа рыночной ситуации и прогноза ее вероятного развития.

На гистограмме отображаются различные виды ордеров: малые, средние и крупные. Малыми считаются те, которые не оказывают значимого влияния на движение цены. Средние могут влиять на нее, но только в совокупности, если большое количество таких предложений скапливается в узком ценовом диапазоне. Они часто видны на графике группами.

графическое представление ордеров

Крупные ощутимо смещают ценовую динамику и поэтому являются наиболее значимыми. Эту категорию стоит тщательно отслеживать и учитывать при стратегическом планировании.

По типам исполнения ордера делятся на три вида: рыночные, лимитные и условные. Рыночные являются главными потребителями ликвидности. Они выкупают часть биржевого стакана и выполняются сразу же по лучшим ценам из Bid и Ask.

глубина рынка в Quik 7.18

Реализация лимитных ордеров обусловлена ценовой динамикой. Они представляют собой основное содержимое биржевого стакана и выполняются по предварительно указанной цене.

Условные возникают только при соблюдении заданных параметров, например если цена достигает оговоренного уровня.

Формирование рыночной цены

Чтобы объяснить понятие «глубина рынка», сначала нужно вспомнить, как вообще формируется рыночная цена или биржевая цена. Наверное, многие знают и понимают, что рыночная цена на биржевые активы формируется по закону спроса и предложения. По ссылке вы можете узнать все подробности с наглядным графиком, а здесь напомню кратко.

Когда спрос на товар увеличивается, при неизменном предложении цена начинает расти. Когда увеличивается предложение, при неизменном спросе цена начинает падать. Если на рынке есть перевес в сторону спроса — цена растет, перевес в сторону предложения — цена падает. В общем-то, здесь все просто.

Но есть и обратная зависимость. Одновременно продавцы стремятся продать свой товар максимально дорого, а покупатели — купить его максимально дешево. Если продавцы будут повышать цену на товар, чтобы увеличить свою прибыль — спрос на него будет падать. Если они будут увеличивать предложение товара, чтобы тоже увеличить свою прибыль — при неизменном спросе будет падать цена.

Чтобы этого не происходило — и нужно учитывать так называемую «глубину рынка». Что это такое?

Настройка гистограммы

Окно «Свойства диаграммы “Глубина рынка”» вызывается одним из следующих способов:

  • Нажатие правой кнопкой мыши на заголовке или границе гистограммы и выбор пункта меню «Редактировать…».
  • Двойное нажатие левой кнопки мыши на заголовке или границе гистограммы.

Что лучше Quik или MetaTrader. Особенности МТ4

MetaTrader 4 представляет собой торговую платформу, которая была выпущена компанией MetaQuotes Software Corp. Последнее обновление для этого торгового терминала было выпущено весной 2020 года. Основной целью этого обновления являлось обеспечение стабильного функционирования приложения на последней версии операционной системы Windows 10. Рассматривая платформа является чрезвычайно востребованной как среди отечественных, так и среди зарубежных спекулянтов. Среди ее основных достоинств отдельного упоминания заслуживают следующие:

  1. Наличие трех режимов исполнения сделок.
  2. Возможность использования для заработка шести разновидностей ордеров(два типа рыночных сделок и четыре типа отложенных).
  3. Возможность использования трех разновидностей стоп-ордеров(Stop-Loss, Take-Profit и Trailing Stop).
  4. Возможность следить за изменением котировок выбранного актива на девяти временных интервалах.
  5. Наличие более пятидесяти встроенных инструментов, которые можно использовать для оценки текущей рыночной ситуации и определения точек входа в рынок.
  6. Возможность дополнительной установки в торговый терминал нескольких тысяч торговых роботов, индикаторов, скриптов, а также различных вспомогательных приложений, которые можно отыскать в официальном Маркете.
  7. Возможность ведения автоматической торговли по сигналам, получаемым от опытных спекулянтов.
  8. Простота освоения доступного функционала, а также наличие специализированных инструментов для оптимизации и тестирования различных типов технических инструментов, а также создания новых.
  9. Описываемое приложение обладает версиями, которые в состоянии работать с такими операционными системами, как Андроид и iOS. Благодаря этой особенности, у пользователей есть возможность торговать на валютном рынке при помощи мобильного устройства. Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что версия описываемого приложения для мобильных устройств обладает всем необходимым функционалом для комфортного ведения торгов.
  10. Наличие онлайн-версии торговой платформы, которая не требует установки. Эта версия приложения является совместимой с любой операционной системой.
  11. Терминал обладает собственной системой оповещения о появлении важной информации финансового характера.

Важной отличительной особенностью описываемого терминала является максимально простой в применении и освоении интерфейс. Само приложение обладает привычной для всех пользователей Windows оконной структурой. Именно благодаря этому новички тратят на освоение интерфейса минимальное количество времени.

Вкладка «Свойства»

property_depth_80.gif

Доступные параметры:

  1. «Привязать к графику» – выбор графика, к которому привязана гистограмма.
  2. «Направление гистограммы»:
    • «Слева направо»;
    • «Справа налево».

  3. «Масштаб по горизонтали: <значение в процентах от области построения графика».
  4. «Масштабировать по максимальному значению суммарного объёма» – если флажок включен и на вкладке «Внешний вид» флажок «Суммарный объём» включен, то объём текущих активных заявок отображается в масштабе с учетом значения максимального объёма. Если флажок выключен, а на вкладке «Внешний вид» флажок «Суммарный объём» включен, то объём текущих активных заявок отображается в масштабе с учетом значения максимального объёма, а суммарный объём отображается на всей доступной области графика.
  5. «Масштабирование длин баров»:
    • «Линейное»;
    • «Нелинейное» – рекомендуется использовать, если для инструмента на рынке присутствуют заявки с объёмом, значительно превышающим объёмы остальных заявок.

Что такое глубина рынка простыми словами?

Глубина рынка (в оригинале — depth of market) — это способность рынка к поглощению больших объемов сделок без существенного изменения цены.

Чем меньше влияние сделок на формирование рыночной цены — тем больше глубина рынка. Чтобы было понятнее, объясню на примере.

Допустим, на рынке вращается 10 тыс. единиц какого-то актива. Если произойдет сделка на 1 тыс. единиц (покупка или продажа) — это однозначно повлияет на цену, ведь в сделке будет задействовано целых 10% обращающихся активов. Если их купят — цена сразу вырастет, если продадут — цена сразу упадет.

Но если на рынке вращается 1 трлн. единиц актива и произойдет сделка на 1 тыс. единиц — это не окажет существенного влияния на цену, ведь будет затронута лишь стомиллионная доля процента обращающихся активов.

Как выставить айсберг-заявку в Quik: первый способ

Айсберг-заявка выставляется только в акциях. На фьючерсах ее нельзя выставить.

Выбираем из текущей таблицы параметров нужный инструмент. И правой кнопкой мыши выбираем из всплывающего меню “Новая айсберг-заявка”. И выставляем нужное количество объема, а в правом нижнем углу выбираем тот объем, который будет показываться в стакане.


Выставление айсберг-заявки через текущую таблицу параметров

Как выставить в Квике?

Выберите интересующий актив. Затем кликните на стакане котировок правой кнопкой мышки. Вторая строчка выпадающего меню – Новая айсберг-заявка.

Теперь трейдеру нужно заполнить все стандартные поля биржевого ордера: покупка или продажа, цена, количество и так далее. Главное, не забыть указать видимое количество.

Как использовать глубину рынка?

Глубина рынка — хороший показатель для анализа и прогнозирования на фондовом рынке, и особенно по тем бумагам, количество которых в обращении невелико, обороты по которым невелики. Стратегические инвесторы и даже сами компании-эмитенты анализируют этот показатель, чтобы своими сделками не провоцировать сильный рост или падение в цене ценных бумаг себе же во вред. Снова приведу пример для наглядности.

Допустим, на рынке вращается 1000 акций. Инвестор хочет купить 100 акций. Если он купит их одновременно, то ему придется совершить десятки покупок у разных продавцов, продающих, допустим, по 1-5 акций, и при этом каждая следующая покупка будет дороже предыдущей. Потому что с повышением спроса будет расти цена. Поэтому инвестору выгоднее будет покупать не все акции сразу, а частями, партиями, допустим, по 5-10 штук, с каким-то промежутком во времени. Так, чтобы на рынке не наблюдался ажиотажный для такого количества активов спрос.

То же самое можно сказать и про компании-эмитенты, которым важно разместить свои акции на рынке по максимально высокой цене. Если эмитент сразу «выбросит» на рынок большое количество акций — их стоимость будет ниже, чем если он будет размещать их небольшими партиями. Потому что резко вырастет предложение, а значит — упадет цена. Так глубину рынка учитывают компании-эмитенты при планировании новых эмиссий.

Влияние глубины рынка на ценообразование в своих торговых стратегиях используют и трейдеры — биржевые спекулянты. Одной из распространенных стратегий их торговли является так называемая стратегия «pump & dump», суть которой заключается в следующем. Сначала спекулянты специально «раскачивают» цену, открывая сделки с большими объемами активов, а потом, когда цена из-за их действий поднимается или опускается, закрывают эти сделки и фиксируют прибыль. Нужно отметить, что на многих биржах такие действия запрещены, но есть рынки, где они до сих применяются, например, на биржах криптовалют.

Айсберги в трейдинге. Часть 2.

Всем привет! В прошлой статье я рассказывал о том, что такое айсберг, попытался объяснить, как его заметить в стакане. Читайте здесь: Айсберги в трейдинге. Часть 1.


В минувшей битве трейдеров 21 апреля я занял 3 место: удалось заработать только 2 616 рублей. Теперь нахожусь в самой неудобной позиции: высока вероятность вылета из проекта в предстоящем отборочном туре 23 мая. Как и обещал, в этой статье расскажу о том, как можно зарабатывать на айсбергах, а также о том, как себя вести, если вы все же попали заявкой в айсберг.

Как заработать на айсберге

В дилинге часто можно услышать: “айсберг на урке”, “айсберг на нулях”, “встал от айсберга”, “айсберг на ФСК на 850”, “блин, в айсберг попал” и так далее. Лично я веду охоту на айсберги. Ведь их выставляют крупные игроки, а если мы поймем действие крупного игрока, то заработаем. Самое главное – не становится против айсберга. Иначе Вас постигнет судьба непотопляемого Титаника. О том, как действовать если вы попали в айсберг, читай пункт 2. Как выплыть. А вот от айсберга, можно, а иногда нужно становится. Здесь главное найти еще подтверждение для входа в сделку. В качестве подтверждения может служить: • Уровень на графике • Еще крупные плотности Вот пример видео, как я это делаю на практике: Сделка от айсберга, акция Сургута обычка: • По цене 29,30 стоит явный айсберг, в кластерах прошел большой объем. • Для захода в лонги мне необходимы покупки. • Проходят покупки, кидаю по рынку 100 лот. • Идут агрессивные покупки, тяну прибыль, выставляю лимитку на закрытие. • Движение остановилось, выставляю лимитку ближе к спреду. • Выстрел вверх — 24 лота забрали, осталось 76 лота. В итоге забрали полностью, +56 п. около 500 руб. — скальперская сделка.

Как выплыть


Если Вы зашли в сделку и поняли что вы в айсберге, рекомендую следующие вещи: 1. Если идет активное разъедание айсберга, то выставляем лимитку по цене входа. 2. Если активность слабая, и явно айсберг не разъедят, то выставляем лимитку на пункт хуже цены входа. 3. Если ситуация критичная, Вашу лимитку не забрали, выходим по рынку. Пример видео, как я выхожу из позы: Сделка против айсберга, акция Газпрома: • Все акции смотрят вверх, начинается рост. • Забросил 400 лот в лонги, по цене 121,15. • Зашел явно против айсберга, но есть малая вероятность что его разъедят. • В кластерах прошло около 67 тыс. лот. • Движение на ММВБ останавливается, Айсберг не пройден. • Так как присутствуют покупки, принял решение выходить по цене входа. • После разъедания видимой части, забирают мой объем. В итоге потерял только на комиссии. Принцип: тяни профит — режь лосей. Хороших трейдов!

Индикатор «Глубина рынка» в Quik (depth of market)

В Quik и других популярных торговых терминалах глубина рынка выделена как отдельный инструмент, индикатор, более известный под названием Биржевой стакан. По ссылке вы можете подробно почитать о том, как он формируется, а здесь напишу кратко.

Биржевой стакан (стакан цен, глубина рынка, depth of market) — это индикатор, представляющий собой список выставленных ордеров на покупку и продажу по ценам, наиболее близким к текущей биржевой цене, расположенных в порядке возрастания и убывания цены. В центре стакана находится текущая цена (разница между центральными заявками на покупку и продажу — это и есть биржевая маржа, спред), сверху — заявки на продажу, снизу — заявки на покупку.

Этот индикатор может отображаться как в виде таблицы заявок, так и в виде графика, где с одной стороны будут заявки на продажу, с другой — заявки на покупку, и посередине они будут соединяться на уровне текущей цены.

Таким образом, глядя на стакан цен и объемы выставленных в нем заявок, трейдер или инвестор может оценить глубину рынка и принять верное торговое решение.

Теперь вы знаете, что такое глубина рынка, а значит, сможете верно толковать это понятие, когда оно встретится вам в финансово-экономических новостях, а также использовать его в личной биржевой практике.

Оставайтесь на Финансовом гении и повышайте свой уровень финансовой грамотности. Увидимся на страницах сайта!

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...