Индекс NASDAQ: устройство и как им лучше торговать

индекс nasdaq что он из себя представляет, как на нём зарабатывать и какие компании в него входят? На самом деле в индекс насдак может входить несколько

Что такое Nasdaq Composite?

Nasdaq Composite – это фондовый индекс, состоящий из акций, котирующихся на фондовой бирже Nasdaq.

В индекс попадают только обыкновенные акции. Привилегированные акции, биржевые фонды и прочие ценные бумаги не включаются в индекс. Простым языком, собрали все что было на бирже в кучу и забабахали индекс Nasdaq Composite.

Кстати, акции биржи Nasdaq тоже обращаются на фондовом рынке. И по капитализации она занимает 2-е место в мире (среди других бирж).

Капитализация биржи Nasdaq

Как формируется индекс? 

Компании в индексе получают веса на основании своей капитализации. Самые дорогие компании получают бОльшую долю, по сравнению с мелкими.

А сколько акций входит в состав Nasdaq Composite?

На начало 2020 года на бирже Nasdaq торговалось примерно 2,5 тысячи бумаг. Количество обыкновенных акций чуть превышало 2 000 бумаг.

Таким образом в составе индекс Nasdaq Composite входит более 2 000 акций компаний.

Состав индекса

Основной упор в индексе смещен на акции технологических компаний.

На первые десять самых крупных компаний приходится более 40 процентов веса.

индекс Nasdaq Composite - веса акций

Индекс NASDAQ: история появления и принцип расчета индекса

курс ленивого инвестора

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций. Сейчас мой публичный инвестпортфель – более 5 000 000 рублей.

Я регулярно получаю много вопросов и специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать в различные активы. Рекомендую пройти, как минимум, бесплатную неделю обучения.

Если вам интересна практика и какие инвестрешения в моменте принимаю лично я, то вступайте в Клуб Ленивого инвестора.

Подробнее

Индекс NASDAQ был сформирован в 1971-м году, но со временем от него появилось множество ответвлений. Потому, отвечая на вопрос что же такое Индекс NASDAQ — это целое семейство индексов, которое отражает конъюнктуру на рынке высоких технологий США. Основной (сводный) индекс, с которого и начался расчет в 1971-м году, называется NASDAQ Composite. Именно его имеют ввиду, когда говорят об индекс Насдак.

Главное отличие Index NASDAQ от S&P 500 в том, что в его расчет входят компании со всего мира, количество которых насчитывается более 5000 с суммарной капитализацией более 6 трлн. дол. США. К слову, количество компаний превышает аналогичное число корпораций на биржах NYSE и AMEX вместе взятых.

В основе расчета индекса лежит принцип простой средней скользящей — средневзвешенная стоимость акций в момент окончания торгов. Иными словами, NASDAQ Composite = сумма произведений акций умножить на их цену и все это разделить на количество компаний в индексе.

Поскольку список компаний NASDAQ состоит, в том числе из быстроразвивающихся стартапов (а не все они оказываются одинаково прибыльными), его пересматривают на порядок чаще, чем корзину S&P 500.

Ключевые индексы Насдак

Флагманские индексы Nasdaq уважаемы по всем мире, т.к. охватывают ведущие мировые компании, высокопроизводительные портфели и отражают микро- и макроэкономические факторы. К ним относятся:

  1. Nasdaq Composite (COMP) – охватывает акции всех компаний, котируемых на бирже Nasdaq Stock Market. Именно его чаще всего имеют в виду, говоря об индексе Nasdaq. В данный момент насчитывает более 2500 компаний, которые можно увидеть по ссылке https://ru.investing.com/indices/nasdaq-composite-components.
  2. Nasdaq-100 (NDX) – включает акции 100 самых крупных фирм нефинансового сектора на фондовом рынке Nasdaq.
  3. Nasdaq-100 Equal Weighted Index (NDXE) – версия NDX, с равными долями каждой акции.
  4. Nasdaq-100 Technology Sector Index (NDXT) — включает топовые акции технологического сектора.
  5. Nasdaq-100 Biotechnology Index (NBI) – базируется на акциях биотехнологических и фармацевтических компаний.
  6. OMX Stockholm 30 Index (OMXS30) – состоит из 30 наиболее активно торгуемых акций на Стокгольмской фондовой бирже.
  7. PHLX Semiconductor (SOX) – отслеживает компании, которые занимаются проектированием, распространением, производством и продажей полупроводников.
  8. Nasdaq Global Equity Index (NQGI) – отслеживает эффективность глобальных акций, покрывая более 98% всей рыночной капитализации.

Рассмотрим особенности каждого индекса:

Индекс (тикер), год запуска Инвестиционные продукты Состав ТОП 10 компаний
Nasdaq Composite (COMP), 1971 г. ETF: ONEQ
ETP: FNCMX
более 2500 американских и иностранных фирм биржи Насдак Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Facebook, Intel, Cisco Systems, Pepsico, Comcast
Nasdaq-100 (NDX), 1985 г. ETF: QID, PSQ, QLD, TQQQ, SQQQ, QQQ, PTNQ, ANX, NDXEX и др.
Фьючерсы и опционы на фьючерсы: биржа CME.
Опционы: биржи CBOE, ISE, PHLX
100 американских и иностранных фирм нефинансового сектора биржи Насдак: компьютеры, программное обеспечение, телекоммуникации, биотехнологии, розничная/оптовая торговля и др.
Nasdaq-100 Equal Weighted Index (NDXE), 2005 г. ETF: QQEW, QQQE 100 американских и иностранных фирм нефинансового сектора биржи Насдак, взвешенные по доле акций Workday, Amazon, ADV Micro Devices, Netflix, Regeneron Pharmaceut, Incyte, Adobe, Dollar Tree, Ross STores, Amgen
Nasdaq-100 Technology Sector Index (NDXT), 2006 г. ETF: QTEC, 287180 40 компаний технологического сектора Workday, ADV Micro Devices, Adobe, Applied Materials, Lam Research, Autodesk, Cadence Design, Intuit, Microchip
Nasdaq-100 Biotechnology Index (NBI), 1993 г. ETF: BIB, BIS, SBIO, IBB, 678, UBIO, ZBIO и др. 220 компании биотехнологического и фармацевтического сектора Amgen, Biogen, Giled Science, Celgene, Illumina, Regeneron Pharmaceut, Vertex Pharmaceut, Alexion Pharm, Biomarin Pharmaceut, Mylan
OMX Stockholm 30 Index (OMXS30), 2006 г. ETF: SPOTR, OMXS30, SPOTR BULL, SPOTR BEAR, XAST OMXS30, XAST BULL и др. 30 компаний, наиболее активно торгуемых на Стокгольмской бирже: промышленность, сырье, финансы, технологии, потребительские товары и др. Nordea Bank, Ericsson, Swedbank, Volvo, Svenska Handelsbanken, Skand.Enskilda Banken, Hennes & Mauritz, Telia, Atlas Copco, Investor
PHLX Semiconductor (SOX), 1993 г. ETF: SOXL, SOXS, SOXX 30 компаний сектора производства и продажи полупроводников Texas Instrument, Qualcomm, Intel, Broadcom, NXP Semiconductors, Taiwan Semicond, Analog Devices, Linear Technology, Nvidia, Applied Materials, Lam Research
Nasdaq Global Equity Index (NQGI), 2001 г. Более 9 тыс. компаний из 45 стран с самой высокой капитализацией: промышленность, потребительские товары, сырье и материалы, финансы, технологии и др. Apple, Exxon Mobil, Microsoft, Johnson & Johns, WellsFargo, Gen Electric, Nestle, Chevron, JP Morgan, Procter Gamble

Маркет-мейкеры – главная особенность торговли на бирже NASDAQ

Четвертая особенность NASDAQ – наличие с первых дней ее существования мощной группировки маркет-мейкеров. Помните проблему “ликвидности”, которую дважды поднимал Конгресс США? Фондовые биржи давали котировки акций по ценам продавца, поэтому… не факт, что их сразу было можно продать (аналогично, как авто, если вы выставите на продажу).

Насдак ввел де-факто принцип “соотношения спроса и предложения” благодаря целой группе профессиональных маркет мейкеров, готовых в любой момент купить любую акцию или фондовый индекс, который курируют.

«Здесь маркет-мейкеры «встречаются» с клиентами и соревнуются за исполнение их ордеров» – в этих словах описана схема торговли на бирже NASDAQ. Таким образом, более шестисот маркетмейкеров постоянно поддерживают ликвидность акций, предоставляя трейдерам практически постоянную возможность совершения ордеров. На основании предоставляемых маркетмейкерами котировок и формируются базовые котировки системы NASDAQ.

Маркет-мейкеры на бирже NASDAQ – это самостоятельные финансовые организации, которые взяли на себя обязательства по поддержанию ликвидности определенных ценных бумаг на бирже. Маркет-мейкерами могу быть банки, брокеры или инвестиционные кампании, для этого им необходимо обладать правом на совершение сделок на фондовых биржах.

Маркет мейкеры на бирже Насдак - это самостоятельная организация

За каждым маркет-мейкером закрепляется определенный финансовый инструмент, ликвидность которого он обязуется поддерживать. В одних секторах ценных бумаг NASDAQ ликвидность поддерживает около десятка маркетмейкеров, а в других – несколько десятков. Работа происходит в двух направлениях, т.е. маркет-мейкер выставляет заявки как на покупку финансового инструмента, так и на продажу. В его обязанность входит поддержание разницы между ценой покупки и ценой продажи, в результате чего на NASDAQ, чтобы исполнить ордер клиента, маркетмейкеры устраивают…. соревнование, каждый предлагая свою, более “выгодную цену”. Но, “бесплатный сыр”, как известно, бывает лишь в мышеловке.

За свою работу маркет-мейкер официально получает вознаграждение в размере вышеназванного спрэда. Кроме этого маркет мейкер может получать определенные льготы по оплате комиссионного сбора по дополнительному соглашению с биржей.

Негативная сторона работы маркет-мейкеров – скрытое формирование трендов, их фигур разворота, ложных пробитий уровней сопротивления и поддержки, в результате чего сбиваются стоп лоссы клиентов. Именно этот профит по не официальной информации и приносит самый большой доход маркет-мейкерам.

История появления

В 1936 году в США была создана саморегулируемая организация, объединившая всех самостоятельных брокеров. Она получила название Национальной ассоциации фондовых дилеров (NASD).

В конце 60-х годов прошлого века компьютерные технологии начали развиваться стремительными темпами. На базе NASD была создана автоматизированная система NASD Automated Quotations (NASDAQ), которая в 80-х годах была преобразована в биржу, существующую по настоящее время.

Сам же индекс NASDAQ composite был создан в 1971 году. В дальнейшем появилось несколько его разновидностей, отражающих конъюнктуру в сфере компьютерных технологий.

Сегодня биржа NASDAQ является второй по величине фондовой биржей в мире (после NYSE) с капитализацией более 11 трлн. долларов.

Компании, чьи акции торгуются на NASDAQ

Фондовый рынок отличается от фьючерсного тем, что на первом торгуются акции компаний и фондовые индексы, а на втором – фьючерсы золота, нефти, газа, серебра, хлопка, пшеницы и т.д.

Список наиболее популярных акций, чьи котировки дает Насдак.

Список наиболее популярных компаний, чьи котировки даёт NASDAQ

Комментарии wiki Masterforex-V: на NASDAQ, в отличие от NYSE

* лидеры по капитализации “на слуху” даже у далеких от биржи граждан – Apple, Alphabet (Google)

Microsoft, Amazon;

* цены акций большинства компаний “демократичные” от $20 до $200 с перспективой ДОЛГОсрочного роста на ближайшие десятилетия (открывать buy , разумеется, нужно не в эту минуту, а лишь после сильной коррекции вниз, например, во время мирового кризиса).

Как работает биржа NASDAQ

Как работает биржа NASDAQ

Благодаря постоянному совершенствованию технологий, сегодня на бирже можно торговать самыми разными ценными бумагами – акциями крупных корпораций и начинающих компаний. Всего на бирже торгуется более 60000 котировок.

Участие в торгах принимают инвесторы из разных стран. Торговые сессии проходят по будням с 9.00 до 16.00 по местному времени и доступны в режиме онлайн из любой точки мира.

Торговля осуществляется в рамках двух секций:

  1. NASDAQ National Market – это рынок крупных компаний. Листинг для этой секции определяется жесткими условиями отбора, главным из которых является высокий уровень капитализации.
  2. NASDAQ Small Cap Market – рынок для небольших, преимущественно «молодых» эмитентов. Включает около 2000 компаний, представляющих стартапы в высокотехнологичных отраслях.

Американская корпорация NASDAQ OMX Group, Inc. через биржу NASDAQ Dubai принимает участие в деятельности Лондонской биржи LSE.

График акций Яндекса (YNDX) на NASDAQ

Шестая особенность NASDAQ для граждан РФ – котировки на ее биржевой площадке акций Yandex N.V. – голландского предприятия с российскими корнями – владельца ТМ “Яндекс” и поисковой системы Yandex.ru.

Графики акций Яндекса (YNDX) на NASDAQ имеют очень сложный технический анализ. Логика маркет мейкеров YNDX объяснена во 2-й главе книги Masterforex-V о… биткоине – Что изменилось в тренде BTC после выхода на рынок профессионального трейдинга?

Что общего может быть у акций Yandex на фондовой бирже NASDAQ с фьючерсом BTC на Чикагской товарной бирже? Masterforex-V объясняет: общей является логика банков маркетмейкеров, которые формируют тренды и биткоина, и акций YNDX, и сотен валютных пар рынка форекс.

Вы хотите научиться успешно торговать на бирже? Рис.2. Прогноз Masterforex-V о трендах акций Яндекса на NASDAQ

Комментарии wiki Masterforex-V: догадайтесь каким будет следующий тренд акций Яндекса на NASDAQ. с весны-лета 2019 г.?

NASDAQ 100 в реальном времени

Сейчас :

15 627,64

(-1,10%)

** Пред. закр. :

15 801,46

  • 3 минуты
  • 30 минут
  • 60 минут
  • Всё время

Дивидендная серия

Уникальное семейство Nasdaq Dividend Achievers Indexes ведет свою историю с 1979 г. и учитывает деятельность компаний, регулярно выплачивающих дивиденды и иные доходы. На их основе разработаны множество финансовых продуктов: ETF, ETP, фьючерсы, опционы и т.п.

Основные дивидендные индексы:

  1. Nasdaq Dividend Achievers Select;
  2. Nasdaq Intl Dividend Achiever Select;
  3. Nasdaq US Broad Dividend Achievers;
  4. Nasdaq Dividend Achievers;
  5. Nasdaq International Dividend Achievers и др.

Индекс Nasdaq: график и динамика

Впервые индекс Nasdaq был рассчитан в ферале 1971 года и начал свое движение с отметки 100. Затем, после снижения почти до нуля в 1974 году, начался планомерный рост показателя, который привел его к историческому максимуму более 5000 в 2000 году. После этого индекс скорректировался, опустившись до уровня около 1100, а затем волнообразными движениями поднялся до уровня около 3000, где и находится на сегодняшний день.

Далее представлен график динамики индекса Nasdaq с момента начала его существования по настоящий момент.

Индекс Nasdaq

По своей структуре график индекса Nasdaq схож с графиками других американских индексов S&P 500 и Dow Jones, однако имеет и существенные различия. Так, например, те два индекса достигли максимума, скорректировались и снова обновили максимумы, а Nasdaq — пока еще нет, и находится достаточно далеко от своего максимального значения, достигнутого в 2000 году. Это говорит о том, что высокотехнологичные компании в последние 15 лет развиваются не такими темпами, как предприятия более традиционных отраслей промышленности, и отстают от безусловных лидеров рынка, акции которых составляют индекс Dow Jones (этот показатель демонстрирует наилучшую динамику).

Индекс Nasdaq, как и другие фондовые индексы, является популярным биржевым активом и торгуется на биржах через свои производные инструменты: опционы и фьючерсы.

Теперь вы знаете, что такое индекс Nasdaq, что он показывает и где используется. Надеюсь, что эта информация вам пригодится, хотя бы — для общего развития.

До новых встреч на Финансовом гении! Повышайте свою финансовую грамотность и берегите личные финансы!

Как инвестировать в Nasdaq?

Самый простой способ – это купить биржевой фонд (ETF), отслеживающий индекс.

На зарубежных площадках.

Для инвестиций  в Nasdaq Composite  – есть ETF Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (тикер ONEQ). Годовая комиссия фонда – 0,21%.

Хочу Nasdaq 100. В помощь инвестору ETF Invesco QQQ (тикер QQQ). Один из самых популярных фондов в мире. На момент написания статьи – средства под управлением QQQ превышали $122 млрд. Расходы – 0.2% в год.

Как альтернатива классическому индексу Nasdaq 100 – можно рассмотреть ETF Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (тикер QQQE). С годовой комиссией – 0,35%.

Главное отличие ETF QQQE – все компании в индексе имеют равный вес. Для чего это нужно?

Дабы снизить риски и перекос веса в сторону небольшого количества самых крупных компаний. Которые по сути и двигают индекс. В фонде QQQE на ТОП-10 компаний приходится 11% веса (вместо 55% из Nasdaq 100).

Что в России?

Для российских инвесторов доступны 2 фонда инвестирующих в Nasdaq 100 (или что-то подобное):

AKNX от Альфы – комиссии 1,54% в год + скрытые комиссии фонда-прокладки (подробно про AKNX писал здесь)

FXIT от Finex – в составе тоже акции технологического сектора, но немного в другом составе и пропорциях (различия с Nasdaq 100 есть, но не критичные). Общий смысл тот же. Состав FXIT можно посмотреть на официальном сайте Finex (внизу страницы ищете файл – “Состав активов фонда”).

«Зеленые» индексы

В группу входят показатели, отслеживающие деятельность компаний, стремящихся снизить экологический ущерб в области энергопроизводства, транспорта, водоснабжения, строительства, управления отходами, фермерства и лесного хозяйства. В последнее время начинают ходить разговоры о «социальных» или «сознательных» инвестициях, когда инвестор вложением в подобные фонды стремится поддержать экологию планеты. Однако стоит помнить, что сознательность при всех ее плюсах совсем не обязательно будет синонимом доходности — отраслевые индексы могут давать очень сильные просадки на значительных промежутках времени.

Самый известный в этой отрасли – индекс Nasdaq Green Economy Global Benchmark Index (QGREEN). Также рассчитываются:

  1. Nasdaq OMX Solar;
  2. Nasdaq OMX Global Water;
  3. Nasdaq OMX US Water;
  4. Nasdaq OMX Wind;
  5. Nasdaq OMX Green Economy и др.

Историческая доходность индекса

Самый интересный вопрос – а стоит ли вообще инвестору вкладывать деньги в NASDAQ?

Рассмотрим на истории. И сравним с доходностью индекса S&P 500.

И вот здесь мы можем получить совершенно противоположенные результаты. В зависимости от выбранного периода.

Если мы возьмем данные с начала кризиса 2008 года, то Nasdaq показывает просто феноменальный рост. Намного опережая конкурента. Среднегодовая доходность Nasdaq 100 – 14,51% против 8,31% у индекса S&P 500.

Индекс Nasdaq 100 и S&P 500

А если брать данные с кризиса доткомов (начало 2000-х), то картина получается совершенно другая.

Среднегодовые доходности примерно равны. Но в тоже время максимальная просадка по индексу Nasdaq составляла 81% (ЖЕСТЬ), против 50% у S&P 500. Показатель волатильности у Nasdaq на 50% выше (а это не есть гуд).

Nasdaq-S&P 500 - 20 лет

Инвесторы вложившие деньги в NASDAQ 100 в 2000 году – ЦЕЛЫХ 14 лет и 7 месяцев находились в МИНУСЕ. 

Сравнивая графики S&P 500 и Nasdaq вспоминается одно из правил инвестирования – хочешь высокую потенциальную доходность, будь готов принять более высокие риски.

Адрес NASDAQ

Биржа находится по адресу: США, Нью-Йорк, Бродвей, 165 (Уан-Либерти-Плаза).

Официальный интернет-сайт NASDAQ

nasdaq.com

Как взять максимум от торговли на бирже?

NASDAQ – это лишь часть финансового мира, на котором трейдеры Masterforex-V берут профит, наряду с форексом, крипторынком, CFD фьючерсов товарных рынков (золото, серебро, нефть и т.д.). Проблема не в биржах, а в трейдерах – видят ли они

– мощные тренды от таймфреймов н4/д1 и выше, на которых можно взять сотни пунктов прибыли или нет?

– обнаруживают Уровни сопротивления и поддержки от которых и к которым идет цена?

– знают или нет, что означают модели флаг, вымпел, клин , Собака баскервилей Элдера / МФ и десятки иных при подсказках опытных трейдеров на закрытом форуме Академии, чтобы обойти ложный прорыв уровня или ловушку симметричного треугольника?

Выбор брокера у половины трейдеров Masterforex-V прежний – NordFx с котировками индексов NASDAQ, Доу-Джонс, SP 500, DAX 30 , Nikkei 225, десятками валютных пар forex и криптовалют, а так же CFD фьючерсов золота, серебра, нефти, крипто-индексами и т.д.. Этого достаточно, чтобы зарабатывать 300%-700% в валюте за несколько лет, как видно из онлайн мониторинга счетов трейдеров МФ на нашем рибейт-сервисе автокопирования pro-rebate.com.

Что дополнительно прочитать о крупных фондовых биржах мира?

  • Шанхайская фондовая биржа SSE – крупнейшая в КНР
  • Гонконгская фондовая биржа HKE: главный провокатор в финансовом мире
  • Токийская фондовая биржа и пессимизм Masterforex-V о ее будущем
  • Фондовая биржа Торонто в неизвестных деталях от Masterforex-V
  • NYSE – Нью-Йоркская фондовая биржа глазами трейдеров Masterforex-V
  • Франкфуртская фондовая биржа
  • Шэньчжэньская фондовая биржа SZSE
  • LSE — Лондонская фондовая биржа по оценкам трейдеров Masterforex-V
  • Бомбейская фондовая биржа
  • Национальная фондовая биржа Индии
Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...