Индикатор Фрактал (Fractals) Билла Вильямса

Понятие и формула индикатора фракталов. Этапы добавления инструмента в терминал MT и живой график. Важные моменты при использовании. 4 стратегии торговли.

Описание индикатора Fractals

Для построения индикатора используется пять свечей, третья свеча в этой комбинации должна иметь самый высокий максимум, либо же минимум. Если такая формация есть на графике, то индикатор показывает стрелку над свечой, либо под ней.

Индикатор FractalsИндикатор Fractals

К примеру, если мы говорим про восходящий фрактал, то для обозначения его необходимо увидеть на графике минимум пять свечей, следующих друг за другом, где рядом с максимальной будут две снижающиеся свечи с обеих сторон. Если же речь идет про нисходящий фрактал, то здесь важно увидеть минимум, который будет располагаться с четырьмя свечами с более высоким минимумом.

Сам автор отмечал, что для построения фрактала не обязательно должно быть именно пять свечей, их может быть меньше. Однако именно такая комбинация и получила наибольшую популярность в современном трейдинге.

Одним из существенных преимуществ индикатора выступает возможность обозначения важных уровней поддержки и сопротивления на графике. Многие трейдеры просто добавляют индикатор Fractals на график и работают на пробой уровней, либо пробуют комбинировать с графическими паттернами.

Описание индикатора фрактал (fractals)

Только лишь к 11 главе книги Билл Вильямс начинает знакомить нас с фракталами. Он говорит о том, что существует два вида фракталов: на покупку (фрактал вверх) и на продажу (фрактал вниз), а также дает их определение:

  1. Фрактал на покупку — это последовательность из пяти баров (свечей), в которой максимум центрального (третьего) бара выше двух предыдущих и двух последующих баров.
  2. Фрактал на продажу — это последовательность из пяти баров (свечей), в которой минимум центрального бара ниже выше двух предыдущих и двух последующих баров.

Пример классического фрактала

На этом рисунке изображен так называемый «классический» или «чистый фрактал». Его особенность состоит в том, что максимумы (минимумы) первых двух баров последовательно растут, третий бар формирует самый высокий экстремум, а максимумы (минимумы) четвертого и пятого баров последовательно снижаются. Такую разновидность фракталов весьма просто визуализировать. Для этого надо всего лишь взглянув на ладонь своей руки.

Так как максимумы (минимумы) последующих и предыдущих баров могут принимать любые значения, при условии, что они не будут выше (ниже) экстремума центрального бара, то можно выделить еще несколько разновидностей фракталов:

Фракталы и их основные виды

  • На примере «В» продемонстрирован бар, который одновременно является как фракталом на покупку, так и на продажу.
  • Пример «С» показывает, что разнонаправленные фракталы могут иметь общие бары.
  • В примере «D» мы видим, что иногда для формирования фрактала необходимо более, чем 5 баров, при условии, что экстремум одного из последующих баров равен центральному.

к оглавлению ↑

Фрактальная природа финансовых рынков

Если не вдаваться в математические детали, то один из основных признаков фракталовсамоподобие. То есть часть объекта обладает признаками целого.

Этот признак прослеживается и на финансовых рынках. Независимо от выбранного таймфрейма на графиках валютных пар, акций, сырьевых товаров формируются движения одного и того же типа. Это типичное проявление признака самоподобия.

Фрактальная природа финансовых рынков

Если исследовать волновое движение графиков, то вы не увидите особых отличий между М5, Н4 или Weekly графиками. Если показать трейдеру график без ценовой шкалы и без указания таймфреймов, то вряд ли он отличит пятиминутный график от недельного.

Индикатор fractals использовался во фрактальной теории Билла Вильямса. Что касается теории фракталов, то подход Вильямса не был принят единогласно. Некоторые обвиняли его в том, то он использовал псевдонаучный подход для придания своей теории дополнительного веса.

Как работает индикатор фракталов без перерисовки

Фрактал представляет собой паттерн (свечную модель) разворота. Она состоит из 5 свечей. Фракталы появляются на любых графиках, поскольку цена любого актива движется волнами. В какой-то момент свечи совершают импульс, после чего наблюдается разворот тренда.

Индикатор Fractals: описание и особенности инструмента

Отыскать фракталы на графике можно самостоятельно. Но чтобы не усложнять анализ, удобнее воспользоваться одноименным индикатором. Он формирует на графике стрелки, по которым легко определить разворот:

  • стрелка вверх (обычного зеленого цвета) – цена пойдет вверх, можно покупать актив;
  • стрелка вниз (обычно красного цвета) – цена пойдет вниз, можно продавать актив.

Как видно, стрелки появляются над или под центральной свечой паттерна, т.е. третьей по счету (слева и справа от нее по 2 свечи). Т.е. каждый фрактал представляет собой «волну»: если появляется пик, вероятно зарождение падающего тренда, а если впадина – растущего.

Важно! Появление фрактала предвещает разворот, но насколько длительным он будет – предсказать сложно. Поэтому в таких случаях трейдеры открывают короткие позиции. После разворота цена может вернуться к главному тренду – об этом тоже нужно помнить.

Как работает индикатор фракталов без перерисовки

Индикаторы фракталов для мт4 – плюсы и минусы

Фрактальный индикатор отличается простотой, поскольку его сигналы интуитивно понятны. По сути, нужно только дождаться появления стрелки, после чего открыть ордер в нужном направлении. У такого инструмента анализа есть и ряд других преимуществ:

  • индикатор можно найти в любой торговой программе;
  • нет необходимости покупать его, скачивать и устанавливать;
  • сигналы вполне точные;
  • они не перерисовываются, т.е. не меняются со временем;
  • настройки минимальные – справится даже новичок.

Благодаря этому фракталы можно использовать в самых разных торговых стратегиях:

  • по тренду (в этом случае появление стрелки нужно ждать в направлении главной тенденции);
  • против тренда (на откате либо на зарождении новой тенденции);
  • скальпинговая торговля (как по тренду, так и против него);
  • долгосрочный трейдинг (в этом случае фракталы добавляют на старшие таймфреймы, начиная с H4).

У фрактального индикатора есть и определенные недостатки. Например, фигура формируется в течение 5 свечей, причем стрелка появляется над центральным баром. Поэтому нужно подождать образования минимум 2 свечей справа, из-за чего наблюдается постоянная задержка сигнала. К тому же этот инструмент, как и любой другой, может давать ложные сигналы. Поэтому его обязательно используют в комбинации с другими алгоритмами, например, Стохастик, Параболик, MACD.

Важно! Фракталы используют только не трендовом рынке. Если цена колеблется в узком коридоре, они дадут ложные сигналы.

Как добавить и настроить индикатор на основе фракталов

Для добавления индикатора можно открыть любую торговую программу, например, терминал МТ4. Найти инструмент можно по такому пути.

Как добавить и настроить индикатор на основе фракталов

Все настройки доступны в меню «Свойства». Чтобы попасть в него, нажмите правой клавишей по любой стрелке.

Базовые параметры рекомендуется оставить по умолчанию – менять их стоит только после предварительного тестирования на демо-счете. По сути значение имеет только одна настройка – «Period». В первоначальном варианте стоит «14». Это означает, что при совершении вычислений индикатор учитывает только последние 14 баров. Если увеличить это показание, сигналов станет меньше, но они будут более точными. Если уменьшить период, сигналы пойдут чаще, но их точность снизится.

Фрактальность в окружающем нас мире

Окружающий нас мир – многообразный и невероятно сложный, и наблюдение за окружающей нас природой открывает перед человечеством удивительные математические закономерности. Очень много учёных черпали свои вдохновения для новых открытий из уже существующих творений в природе. Или математические открытия подтверждались явлениями в окружающем нас мире. Так, например, произошло с числами Фибоначи и фрактальностью.

Идея фракталов и фрактальности начала развиваться с 19 века (самый известный пример – “снежинка Коха”), а во второй половине 20 века получила активное развитие и применение во многих областях науки. Появление и развитие компьютерной техники дало толчок в применении принципа фрактальности в науке.

В чем заключается принцип фрактальности? Точного и общепринятого определения фрактала в научной среде не существует.

Если говорить простыми словами, фрактал – это объект, части которого подобны целому.  

Признаки, по которым узнается фрактальность:

  • объект можно увеличивать до бесконечности
  • объект является самоподобным (мелкие части повторяют более крупные)
  • может воспроизводиться в рекурсии

Очень многие объекты в живой природе фрактальны, то есть самоподобны.

Примеры:

  • веточка похожа на дерево,
  • береговая линия между камнями на расстоянии 1 метра похожа на береговую линию между городами на расстоянии нескольких десятков километров,
  • одна кисть цветной капусты похожа на целый кочан,
  • маленькая часть облака похожа на все облако,
  • кровеносные сосуды на ладони человека похожи на всю кровеносную систему в целом,
  • альвеола в человеческом легком похожа на все легкие и т.д.

Другими словами, фрактальность – это похожесть части на целое, и наоборот. 

Понимая этот принцип, можно более точно описывать физические объекты, явления  и окружающий нас мир в целом.

Как установить и настроить индикатор Fractals?

Для добавления индикатор на график в торговом терминале МТ4 нужно нажать кнопку ”Вставка” – ”Индикатор” – ”Билла Вильяма” – ”Fractals”. Остается выбрать только цвет отображения индикатора и таймфрейм, где он будет отображаться. После чего мы сможем наблюдать сам индикатор на графике цен. Каждая стрелка на графике и представляет собой фрактал.

Настройки индикатора FractalsНастройки индикатора Fractals

Индикатор фракталов как показатель пробоя

Поскольку фракталы выделяют точки разворота цены, логично, что как только цена совершит пробой предыдущего фрактала, возникает новый ценовой импульс.

Сделка на пробой фрактала является очевидным и самым простым применением данного индикатора. Также фракталы помогают определить ключевые уровни.

индикатор фрактал и уровни поддержки и сопротивления

Фракталы и цена

Их взаимосвязь на графике четко показывает индикатор фрактал:

  • Во время трендового движения формирование какого-либо фрактала начинается при откате цены.
  • Во флете цена движется от одного фрактала к другому – отбиваясь от верхнего фрактала, она направляется к нижнему фракталу, а отбиваясь от него, снова устремляется к верхнему.

Сегодня трейдеру не нужно самостоятельно отыскивать фракталы и отмечать их на графике. Всю эту работу выполняет такой инструмент, как индикатор фрактал.

Как применять индикатор Fractals?

Считается, что сам индикатор способен обозначить важный уровень на графике. Сам автор использовал данный инструмент как дополнение для торговой стратегии “Аллигатор”. Пробой восходящего фрактала называется “прорыв быков”. Если же мы наблюдаем пробой нисходящего фрактала, в этом случае трейдеры говорят о “прорыве медведей”. Именно такие пробои автор и рассматривал как сигнал для открытия позиции в сторону прорыва. Однако стоит помнить, что Билл Вильямс работал в сторону тренда и комбинировал сигналы Fractals в комплексе со скользящими средними. А работа в сторону преобладающей тенденции всегда очень эффективна в долгосрочном периоде.

Торговля с индикатором FractalsТорговля с индикатором Fractals

Простую же стратегию с пробоем всех подряд Fractals и закрытием позиции в момент формирования фрактала в противоположном направлении мало кто применяет из-за большого количество самих фракталов на графике цен и слабой эффективности такого подхода. Поэтому стоит отложить попытки покупать с пробоем каждого фрактала и торговлю во все стороны, а перейти к выбору и построению собственной стратегии.

Торговля с индикатором FractalsТорговля с индикатором Fractals

Хорошим способом использования также выступает выставление защитных стопов за фракталом. К примеру, если открывается сделка на продажу, в этом случае Стоп Лосс выставляется выше максимума последних двух фракталов. Если же мы открываем сделку на покупку, в этом случае Стоп Лосс ставится ниже последних двух минимальных фракталов.

Открытие каталога

Выбор папки

После этого понадобится выйти из программы и снова зайти в нее. Добавить фрактал с алертом можно точно таким же способом, однако искать его нужно будет в разделе «Пользовательские», а не «Билла Вильямса».

Пользовательские

Закажите Курс подбор прибыльных параметров + робот на базе индикатора Фрактал

  • В комплект Курса входит не одна, а сразу 13 готовых формул для тестирования всех 13 Торговых Роботов из комплекта + Видео курс
  • Тестирование и формулы написаны для тестера стратегий АМИБРОКЕР, но никаких дополнительных знаний или навыков программирования от Вас не потребуется. Все подробно рассказано в Видео курсе и сложностей не возникнет
  • Если в процессе тестирования Вам удастся получить лучшие результаты для другого Торгового Робота, то ВЫ сможете заказать не Робота Фрактал, а любого другого Робота из комплекта (например, Торгового Робота Скользящие средние или Робота на основе индикатора АС)
  • Таким образом, заказав Курс + Одного Робота, Вы сможете проверить все 13 Торговых Роботов, выбрать наилучшего и запустить на реальных деньгах самого прибыльного Торгового Робота

Фракталы в тренде

В восходящем тренде мы видим все больше пробитых восходящих фракталов. В нисходящем тренде будет больше пробитых нисходящих фракталов. По мере продвижения тренда будет наблюдаться череда последовательных пробоев и появление новых фракталов. В случае неудачного пробоя фрактала мы получаем первые признаки бокового движения цены.

индикатор фракталов как подтверждение тренда

Неспособность успешно пробить предыдущий фрактал создает предпосылку для появления консолидации.

цена не достигает противоположного фрактала

Прибыльная торговля по фракталам с помощью анализа объемов

Основная проблема торговли по фракталам – это многочисленные пробои фракталов-экстремумов. 

По классической теории, трейдерам рекомендуется располагать стоп-лоссы за максимумы и минимумы на текущем графике. Как следствие, там скапливается большое количество защитных ордеров и коварный рынок часто “заглядывает” туда, чтобы “вытряхнуть” трейдеров. В таких случаях еще говорят – “происходит захват ликвидности”.

Чтобы не “уйти с рынка по стоп-лоссу”, нужно торговать в гармонии с крупным игроком.

Для этого требуется анализировать объемы с целью поиска тренда, который формируется важными участниками рынка. Тогда придет понимание, в каком направлении, вероятнее всего, направится цена. В том же направлении и открывать свои сделки. 

Выявлять намерения крупного игрока помогает функционал торговой платформы ATAS. 

Как торговать фракталы прибыльно на практике? Рассмотрим 2 подхода – активный и пассивный.

Пассивный подход в торговле по фракталам

Для начала, определите, в каком направлении перемещается объём. Это можно сделать воспользовавшись индикатором Market Profile

  • Если РОС (максимальный объём за день) переместился вверх по отношению к РОС предыдущего дня, и цена находится выше РОС предыдущего дня – то, вероятнее всего, на рынке присутствует восходящий тренд. 
  • Если РОС переместился вниз по отношению к РОС предыдущего дня, и цена находится ниже РОС предыдущего дня – то, вероятнее всего, на рынке присутствует “медвежий” тренд.

Исходя из этого простого наблюдения, можно выставлять отложенные ордера на пробой фракталов в соответствии с перемещением объема. 

Например, вы определили, что на рынке присутствует бычий тренд (POC последней сессии выше POC предыдущей сессии). Тогда: 

  • на таймфрейме М15-Н1 на 3-х ближайших фракталах, которые находятся выше цены, можно установить отложенные ордера BUY STOP с идеей торговли “пробой фрактала” 
  • а на 2-х ближайших фракталах, которые находятся ниже цены, установить отложенные ордера BUY LIMIT (“отбой от фрактала”).

Далее контролируйте риски. Выбирайте такой размер лота, что даже при срабатывании нескольких ордеров и итоговом движении цены против вас, убытки не превысили 1-2% от депозита.

В конце американской сессии можно закрывать все сделки, независимо от результата.

Этот подход более спокойный, так как на анализ и выставление ордеров вы можете потратить не более 10 минут в день.

Как использовать Fractals при торговле паттернами?

Использование графических моделей всегда связано с восприятием графика самим трейдером, поэтому нельзя исключать интуитивный фактор при построении и поиске таких моделей на графиках цен. Для упрощения торговли с использованием паттернов многие опытные трейдеры используют индикатор Fractals, который способен дать более качественную оценку ситуации.

К примеру, если мы используем паттерн “Волны Вульфа”, не всегда сходу можно определить все нужные точки для построения этой модели. Если же трейдер добавит индикатор Fractals, то важные уровни и опорные точки станут более заметными на графике, что в итоге значительно упростит процесс торговли и принятия решений.

Волны Вульфа - индикатор FractalsВолны Вульфа – индикатор Fractals

Помимо упрощения поиска важных уровней мы также можем выставлять отложенные ордера выше или ниже фрактала в зависимости от того, куда указывает нам графический паттерн. Это избавит нас от постоянного присутствия у экрана монитора.

К примеру, прямо сейчас на четырехчасовом графике валютной пары AUD/USD формируется разворотная модель “Голова и плечи”. При добавлении нашего индикатора мы сразу можем выделить важный уровень сопротивления, который располагается вблизи области 0.6960. В момент формирования “левого плеча” модели цены проектировали этот уровень и оттолкнулись. Как мы видим, после этого сформировался фрактал, который обозначил данный уровень как важный. Далее, в момент формирования уже “правого плеча” модели мы также наблюдаем формирование восходящего фрактала после теста уровня 0.6960. Это  указывает на наличие сильной области сопротивления.

Голова и Плечи - индикатор FractalsГолова и Плечи – индикатор Fractals

Поэтому если открывать сделку на продажу по текущим ценам на рынке, защитный Стоп Лосс нужно ставить именно выше этой области. Добавить же новую сделку на продажу можно будет после пробоя уровня 0.6830. Как мы видим и здесь в момент теста этой области было сформировано несколько нисходящих фракталов. Это также подтверждает важность этого уровня как области поддержки. Здесь же располагается “линия шеи” разворотной модели “Голова и плечи”. Пробой этой области укажет на завершение формирования паттерна и его полноценную отработку.

Стоп Лосс - Голова и Плечи - индикатор FractalsСтоп Лосс – Голова и Плечи – индикатор Fractals

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...