Как правильно пользоваться коррекцией по Фибоначчи

Дуги Фибоначчи это специальный инструмент, который выстраивает спираль из уровней вокруг текущего тренда. Эти дуги часто называют еще сечением рынка.

Как проводится построение Дуг Фибоначчи

В терминале MetaTrader4 дуги строятся точно так же, как и любой другой индикатор Фибо: «Вставка» – «Фибоначчи» – «Дуги»:

Дуги Фибоначчи в MetaTrader 4

Индикатор наносится на график точно так же, как и уровни Фибоначчи. Первым кликом мыши при активном инструменте, указывается начальный экстремум цены, не отжимая кнопку мыши, движемся и указываем вторую точку экстремума цены. В результате на графике появятся эллипсоидные дуги, расставленные друг от друга на расстояния кратные значениям чисел Фибоначчи.

Для основной линии построения используется не тренд, по которому вы планируете вести торговлю, а предшествующий ему, аналогично построению стандартных уровней. Линия растягивается слева направо, по верхним точкам, если тренд был медвежьим, и по нижним точкам графика цены, если тренд был бычьим (Мнение автора).

Тренд по Дугам Фибоначчи

На представленном скриншоте построение дуг велось по линии от Т-1 до Т-2, причем в терминале МТ4 при вычерчивании дуг используются только три уровня – это 38.2, 50.0 и 61.8. Поэтому были добавлены еще 2 уровня – 80,9 и 100. Которые тоже помогли отследить пики ценовых коррекций.

Последовательный числовой ряд чисел Фибоначчи

Дуги фибоначчиЛеонардо Пизанкийский, погоняло – Фибоначчи

На этом рисунке вы видите, как должен выглядеть инструмент дуги Фибоначчи (далее в тексте «ДФ») и его стандартные настройки по умолчанию. Также, здесь изображён, собственно сам итальянский математик древности, Леонардо Пизанский, по прозвищу Фибоначчи, в основе, чьих трудов и легла вся линейка инструментов технического анализа финансовых рынков. Итак, давайте вкратце разберёмся, как производятся значения числового ряда Фибоначчи. Начнём, пожалуй, с истоков; так, ряд чисел Фибоначчи выглядит следующим образом:

• 0 / 1 / 1 / 2 / 3 / 5 / 8 / 13 / 21 / 34 / 55 / 89 / 144 / 233 / 377 / 610 / 987 / 1 597…

tss.jpg

Возможно, многие уже знают, а те, кто не знает, то моглизаметить, что каждое, последующее число равно́ сумме двух предыдущих чисел.Пример:

• 21+34=55 или 233+377=610

Читайте статьи на сайте по данной теме.

  • Кто такой Фибоначчи?
  • Уровни Фибоначчи.
  • Каналы Фибоначчи.
  • Веер Фибоначчи

Золотое сечение.

Это поистине уникальный ряд чисел, хотя с первого взгляда ничего особо уникального и не видно. Подумаешь! Какое открытие! Всего-то, взял, сложил два последних числа и получил новое – что тут такого то? А уникальность этого последовательного ряда чисел заключается в так называемой «пропорции золотого сечения», и принцип его состоит в том, что если мы, к примеру, возьмём совершенно рандомное число, из этого ряда, и разделим его на предыдущий член, то мы, как раз, таки, получим число, близкое к значению 1,618. То есть, эта дробная цифра и является значением «золотого сечения». Пример:

• 55/34=1.617647 или 377/233=1.618257

Примечательно, что чем большее по значению мы возьмём«делимое» число и разделим на предшествующий «делитель», тем более точное«частное» значение числа мы получим к значению 1.618! Давайте посмотрим на нижеприведённыйпример, где сначала произведём деление из маленьких значений (то есть, ближе к нулю,из ряда чисел Фибо), а затем разделим более крупные значения. После чего,сравним точность приближения к «золотому» значению 1.618:

• 21/13=1.6153846 и 1 597/987=1.6180344

Как видите, во втором примере «частный» знаменатель является более близким по значению к «золотой пропорции», которую, кстати говоря, также называют «числом Бога», по последовательному числовому ряду Фибоначчи.

Видео по теме “числа фибоначчи”

Методика построения

При построении дуг Фибоначчи необходимо определить следующие параметры.

  1. Базовая линия: расстояние (AB) от минимальной до максимальной точки действующего тренда.
  2. Первая дуга: радиус полуокружности равен 0,382 от расстояния AB.
  3. Вторая дуга: радиус полуокружности равен 0,5 от расстояния AB.
  4. Третья дуга: радиус полуокружности равен 0,618 от расстояния AB.

На восходящем тренде центром для полуокружностей будет максимальное значение цены, а на нисходящем – минимальное.

Веер Фибоначчи

На сегодняшний день знаменитые числа Фибоначчи используются при торговле на бирже достаточно часто. Ни нашли широкое распространение за счет того, что во многом подтверждают теорию Эллиота. А ведь огромное количество участников биржи сегодня без ума от данной теории, следовательно, они не упустят возможность использовать эти числа. Помимо этого, числа Фибоначчи, как нельзя лучше, подходят для  отсчета начала и конечной точки коррекционной динамики цен. Именно на вышеуказанных числах основывается веер Фибоначчи.

Построение дуг

Изначально они установлены в любой современный торговый терминал, в том числе, их можно найти и на живом графике для бинарных опционов. Чтобы начать построение, нам нужно в соответствующем разделе выбрать инструмент Дуги Фибоначчи. По своему использованию они схожи с уровнями коррекции и позволяют уловить разворот рынка или отскок.

Для начала, нужно идентифицировать направленное движение цены, если мы наблюдаем развитие восходящего тренда, то мы натягиваем уровни от начала и до конца всего движения. Соответственно, для нисходящего тренда мы тянем уровни от максимума до минимума движения. В конечном итоге, мы должны получить следующую картину:

построение дуги фибоначчи

На графике изображены Дуги Фибоначчи, каждая из них имеет свой коэффициент (0,236; 0,382; 0,5 и так далее). Это своего рода уровни, на которых возможен разворот рынка или коррекция. Очень часто, дуги сочетают с другими инструментами Фибоначчи, например с веером. Таким образом, инвестор может качественнее оценить глубину коррекции и найти оптимальные точки для приобретения бинарного опциона. Обратите внимание, цена реагировала на каждый уровень, образованный дугами, в такие моменты можно было поискать возможность для входа. Существует ещё один инструмент, который можно использовать дополнительно – это спираль, представляющая собой круг, который огибает свой центр.

Слияние дуг и спирали будет являться сильным уровнем, от которого возможет разворот рынка или сильный отскок. Этот индикатор лучше использовать совместно с другими инструментами, потому что без дополнительного подтверждения они дают много ложных сигналов, приводящих к убыткам.

Дуги Фибоначчи Куда их строить

Значит, про сами дуги я рассказывал. Я говорил, что в Метатрейдер 5 можно выставить галочку в их настойках и тогда появятся эллипс. Вот о Фи-эллипсаах мы сегодня и поговорим. Но не только о них. Значит, начну все же с Дуг.

Они строятся через Вставка, Объекты, Фибоначчи и там они находятся. Лучше всего их использовать для флетового графика. Ну, как флетового? В нем все же должна быть структура. Это значит, что рынок должен их трех состояний флэта форекс быть в диапазоне.

В этом случае вы сможете получить достаточно хорошую структуру для работы. Нужно заметить, что из всех правил работа в горизонтальном диапазоне внутри ФИ-эллипса самая сложная. Дело в том, что тут приходится входить еще до того, как завершилось формирование всей фигуры. То есть торговать внутри ФИ-Эллипса. Это как торговать в канале.

Что такое дуга Фибоначчи?

Дуги Фибоначчи – это полукруги, которые выходят наружу от линии, соединяющей максимум и минимум, называемой базовой линией. Эти дуги пересекают базовую линию на 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 78,6%. Дуги Фибоначчи представляют собой области потенциальной максимум и минимум колебания. Между этими двумя точками проводится базовая линия, а затем дуги показывают, где цена может откатиться и оттолкнуться от нее.

Ключевые выводы

  • Дуги Фибоначчи создаются путем проведения базовой линии между двумя точками.
  • Дуги Фибоначчи генерируют динамические уровни поддержки и сопротивления, которые со временем меняются по мере того, как дуга поднимается или опускается. Другими словами, уровень поддержки и сопротивления, обозначенный дугой, слегка меняется с каждым периодом.
  • Ширина дуги (которая всегда представляет собой полукруг) зависит как от расстояния, так и от времени, которое проходит базовая линия. Чем длиннее базовая линия, тем шире дуги.
  • Базовая линия обычно проводится между значительными точками максимума и минимума, но также может быть проведена между значительными ценами закрытия, чтобы увидеть области между этими двумя точками, которые могут быть важны в будущем.
  • Дуги Фибоначчи основаны на числах Фибоначчи, которые встречаются повсюду в природе и, по мнению некоторых, помогают прогнозировать финансовые рынки.

Дуги Фибоначчи – как пользоваться в трейдинге

Никакой инструмент технического анализа не следует применять обособленно для трейдинга. Всегда необходимо использовать еще какой-нибудь признак, который будет подтверждать или опровергать истинность торговых сигналов. В качестве такого признака удобно применять стрелочные индикаторы, например,

индикатор Kill Market

.

Рисунок 2. Как применять дуги Фибоначчи совместно с другими индикаторами.

Рисунок 2. Как применять дуги Фибоначчи совместно с другими индикаторами.

На рис. 2 продемонстрирован тот же участок графика, что и на рис. 1, и с такой же точно разметкой фибо-дугами. Несложно заметить, что все красные стрелки, являющиеся сигналами на продажу от Kill Market, образовались при достижении котировкой одной из фибо-дуг, после чего она совершала нисходящее движение. Таким образом, эта индикаторная пара является довольно эффективной в условиях тренда средней силы.

Аналогичным образом можно найти и другие хорошо сочетающиеся с дугами Фибоначчи инструменты технического анализа – необходимо лишь протестировать их на истории, а затем на демо-счете. И в случае удовлетворительных результатов теста, можно переходить на торговлю ими реальными деньгами.

Разметка и описание дуг Фибоначчи

Несмотря на кажущуюся сложность, арки строятся на графике точно так же, как и фибо-сетка, в частности, для их разметки достаточно соединить точки начала и завершения тренда (обращаю внимание на тот факт, что трендовый отрезок растягивается слева направо).

Построение изгибов на графике

По умолчанию дуги Фибоначчи представлены в виде полукруга, т.е. обозначают лишь «исторические» поддержки/сопротивления, которые всегда будут расположены ниже/выше точки завершения тренда. В настройках данной фигуры принцип разметки всегда можно изменить на «эллипс».

Изменение дуг на эллипс

В данном случае на графике будет построена эллиптическая область, которая предоставляет гораздо больше возможностей для анализа ценовых импульсов.

Как можно заметить, дуги Фибоначчи неплохо строятся автоматически, но если кто-то из читателей использует терминал, в котором данная возможность отсутствует (что сегодня практически исключено), их радиусы всегда можно оценить «на глаз», поскольку алгоритм разметки арок состоит всего из двух этапов:

  1. Сперва растягивается стандартная фибо-сетка;
  2. Затем зафиксируются точки, в которых вспомогательная «трендовая» линия пересекается с уровнями Фибоначчи.

Построение Fibonacci Arcs вручную

Полученные отрезки – это и есть радиусы искомых дуг, поэтому, если терминал не поддерживает автоматическую разметку подобных фигур, всегда можно написать для этой цели простой индикатор.

Предназначение дуг Фибоначчи на Форекс

Выше я уже отмечал, что арки часто используются для поиска важных уровней, в частности, если дуга расположена ниже текущей цены – это потенциальная поддержка.

Линии Фибо выступают в роли поддержек

С сопротивлением ситуация будет диаметрально противоположной, поэтому приводить соответствующий пример я не стану, вместо этого мне хотелось бы обратить внимание на тот факт, что подобные уровни имеют своеобразный «срок годности». Дело в том, что спустя некоторое время, особенно если цена находилась во флете, дуги Фибоначчи утрачивают актуальность.

Построения утратили актуальность

Некоторые трейдеры считают данную особенность явным «минусом» арок, но если хорошо поразмыслить, то идея об ограничении времени действия определённых уровней не кажется абсурдной, ведь трейдеры всегда обращают внимание лишь на последние импульсы. Согласитесь, ведь даже при торговле по обычным уровням Фибоначчи нас мало волнует то, что происходило год назад, если на прошлой неделе сформировалась свежая актуальная сетка.

Обратите внимание еще на эти два инструмента:

И вторая стратегия, основанная на этом же инструменте, ориентирована на оценку временных интервалов, ближе к завершению которых следует ждать мощного импульса. Как нетрудно догадаться, подобные точки формируются в месте пересечения арки и оси X.

Проекция оси Х

Практика показывает, что после касания подобных точек не только увеличивается волатильность, но и тренд часто меняется на противоположный. Поэтому в этом плане арки чем-то напоминают «временные зоны».

Итак, сегодня мы научились строить дуги Фибоначчи – важный инструмент технического анализа, который помогает идентифицировать потенциальные поддержки и сопротивления. Возможно, на первый взгляд разметка арок кажется слишком сложной для восприятия, но если их использовать в сочетании с остальными фибо-методами, качество торговых сигналов может значительно возрасти.

Описание инструмента «Дуги Фибоначчи»

Дуги Фибоначчи включают сильные уровни – 38.2, 50.0, 61.8% и показывают общую картину движения цены по дугообразным линиям (эллипсу). Правильное определение значений этих линий (поддержки и сопротивления) позволяет определить цели, длительную коррекцию и развороты цены.

Для практического применения этого инструмента в МТ4 устанавливают сетку Фибоначчи. График строят по двум точкам, через которые проводят опорную линию (прямую) и определяющую тренд. Вторая линия послужит центром эллипса. Один из радиусов эллипса должен проходить через первую точку опорной линии, второй радиус – эмпирический. По умолчанию в МТ4 в качестве основного параметра используется значение 1.0, но для получения правильной окружности специалисты рекомендуют задать настройки в программе на значение 10.0.

По описанному принципу строят три эллипса с центрами в экстремальных точках. При этом опорная линия будет делиться коэффициентами Фибоначчи на отрезки. На графике трейдер видит только часть эллипса – дуги, которые по теории являются показателями будущих уровней поддержки и сопротивления.

Дуги Фибоначчи применяют совместно с веером Фибоначчи, а уровни поддержки и сопротивления находят на точках пересечения двух инструментов. Или дополнительно используют инструмент Канал стандартных отклонений, или канал Фибоначчи

Фигуры технического анализа форекс

Алгоритм расчёта значения дуг

Но как же, всё-таки получаются значения дуг, вроде таких, что выставлены в инструменте ДФ торгового терминала МТ4 по умолчанию? На самом деле здесь всё просто. Когда мы растягиваем базовую линию ДФ «Arcs” от одного экстремума, до следующего, то это расстояние является значением 100 %. Именно в процентах и вычисляется данный промежуток с количеством ценовых уровней.

Стандартные уровни Фибоначчи.

Так, дуги Фибоначчи со значением 61.8 %, получается путём деления 100 % на 1.618. А дуга со значением 38.2 %, получается путём деления дуги уже 61.8 % на золотое значение 1.618 %. Разумеется, описываемые значения в инструменте дуги Фибоначчи округляются, вплоть до 1000-х. Примечательно, что встроенный уровень в 50 %, никакого отношения к числам Фибо не имеет, но всё же, он установлен в индикатор по умолчанию.

Уровни со значением, путём извлечения квадратного корня.

Как вы могли заметить из чисел ряда уровней, приведённых в самом начале статьи, уровень 0.786 и 0.886, так же невозможно получить путём деления какого либо уровня на значение 1.618. Всё верно – здесь ничего не перепутано и нет опечаток. Дело в том, что данные уровни получаются путём извлечения из квадратного корня. Так значение 78.6 является квадратным корнем из значения 61.8, а уровень 88.6 состоит из квадратного корня от числа 78.6.

Вы спросите, ну, причём здесь квадратные корни? И я вамотвечу – не знаю. И многие не знают. Но я точно знаю, что проводилисьмногочисленные эксперименты и тесты, собиралась статистика за много лет, иуровни с данными значениями как 78.6 и 88.6 зарекомендовали себя как особоэффективные уровни!

Уровни расширения Фибоначчи.

Уровни, значение которых выходят за границы 100 %, принятоназывать уровнями расширения Фибоначчи. Например, такие уровни как 1.236,1.382, 1.5, 1.618, 1.786, 1.886, 2, 2.236 и т.д. И здесь надо понимать, чтоесли мы говорим о стандартных уровнях (до 100 %), то мы работаем по принципу«ловли откатов» на ценовых движениях. Если же мы ориентируемся на дальнейшиедвижения (за приделами базовой линии в 100 %), тогда мы уровни расширенияприменяем в качестве целевых ориентиров. То есть, линии с такими уровнями,сигнализируют нам о вероятном выходе из позиций.

Дуги Фибоначчи

Рис. 4. Дуги Фибоначчи

Рис. 4. Дуги Фибоначчи

Построение аналогичное вееру Фибоначчи — от начала тренда и до его конца проводится линия, после чего программа строит дуги на уровнях Фибоначчи 38,2%, 50% и 61,8%.

Идея этого инструмента в том, чтобы учитывались не только уровни, но и временной фактор. Это может позволить трейдеру не только предположить, как поведёт себя цена, но и в какой момент это произойдёт.

Дуги сохраняют способность к прогнозированию до тех пор, пока цена не пробьёт одну из крайних дуг.

Как пользоваться дугами Фибоначчи

Принцип использования дуг Фибоначчи такой же, как и принцип использования обычных уровней поддержки и сопротивления. По сути, они и представляют те самые уровни, только с учётом фактора времени. Если обычный уровень поддержки есть функция только одной величины (цены), то дуга Фибоначчи это более сложная функция уже от двух величин  (цены и времени).

Использование дуг Фибоначчи позволяет определять целевые уровни, уровни коррекции тренда, уровни откатов цены

Как пользоваться дугами Фибоначчи

На этом рисунке показан график CAD/JPY с нанесёнными на него дугами Фибоначчи. На момент построения дуг, нам была видна ценовая история расположенная слева от вертикальной пунктирной линии. Дуги были настроены таким образом, чтобы зацепить ряд важных экстремумов на ценовой истории (все экстремумы, образованные на дугах обведены красными кружками).

Как видите, развитие истории (правая часть графика относительно пунктирной линии) показало силу уровней образованных дугами Фибоначчи.

Стратегия торговли с использованием дуг Фибоначчи строится на том, что цена будет либо отражаться от них (образуя вышеозначенные экстремумы), либо пробивать их. В зависимости от этого выставляются соответствующие отложенные ордера. Как уже было сказано выше, стратегия торговли по дугам Фибоначчи, аналогична стратегиям торговли по обычным уровням поддержки/сопротивления.

Что вам говорит дуга Фибоначчи?

Дуги Фибоначчи учитывают как время, так и цену, показывая потенциальные области поддержки и сопротивления.

Дуги образуются из базовой линии, соединяющей максимум и минимум. Полукруглые дуги показывают, где цена может найти поддержку или сопротивление в будущем. После роста цены дуги показывают, где цена может откатиться, прежде чем снова начнет расти. После снижения цены дуги показывают, куда цена может подняться, прежде чем снова начнет падать.

Дуги считаются динамическими уровнями поддержки и сопротивления, потому что дуга будет иметь немного другую цену, поскольку она изгибается через каждый проходящий период времени.

Поскольку дуги обеспечивают потенциальную поддержку и сопротивление на разных уровнях с течением времени, индикатор делает вывод, что откаты, которые происходят очень быстро, могут быть более серьезными (в долларовом выражении), чем откаты, для возникновения которых требуется больше времени. Например, после восходящего движения дуги со временем будут расти, а это означает, что соответствующие уровни поддержки для последующего отката также будут расти с течением времени.

Прочие параметры.

Эллипс. Здесь выставлена галочка, для отображения дуг, во всей своей «красоте». Другими словами, это необходимо для работы с дугами «расширение». Именно про замкнутость дуг, мы хотели поговорить, упоминая их ещё в абзаце «• 3 – Параметры».  

Под словом «расширение», именно в эллипсовидности инструмента, здесь подразумевается не последовательность числового ряда Фибоначчи, а концепция зеркального отражения. Переводя на русский язык, подразумевается, что эти значения, с процентным коэффициентом, также имеют место быть и в интерпретации «расширения», дальше процента «0», по ходу растягивания базовой линии ДФ.

Масштаб

В рамках текущего материала, во избежание «экспериментов»,данный параметр, остался по умолчанию, то есть со значением «1».

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...