Книги по волновому анализу Эллиота

Разбираем теорию волнового анализа Эллиотта – импульсный волновой паттерн и коррекционные волны.

Содержание

Консервативная торговля по моделям

При консервативном подходе к торговле трейдер отрабатывает только движущие импульсы, которые направлены в сторону основного движения. Для нахождения оптимальных точек входа в рынок, необходимо дождаться появления на графике одной из коррекционных формаций.

Зигзаг

Зигзаг является наиболее распространенной коррекционной моделью, которая встречается на графиках чаще других. Он имеет достаточно простую структуру — всего три волны А, В и С. Отличить зигзаг от других моделей можно не только по его форме, но и по структуре составляющих волн. Волны А и С являются импульсами с 5-волновой структурой. Волна-связка В, как правило, является более мелким зигзагом, изредка формируется в виде плоскости или горизонтального треугольника. После формирования зигзага нужно дождаться появления первых импульсов в направлении основной тенденции.

Волны Эллиотта: торговля по модели ЗигзагВолны Эллиотта: торговля по модели Зигзаг

Горизонтальный треугольник

Идентифицировать горизонтальный треугольник можно, соединив двумя линиями максимумы и минимумы паттерна, образующего треугольник. Все волны, из которых он состоит, являются обыкновенными зигзагами (каждый из них имеет трехволновую структуру). Ниже изображен фрагмент графика, на котором сформирован горизонтальный треугольник, а также обозначена точка входа в рынок.

Основной особенностью этой модели является то, что она формируется только в 4-й волне или в волне В зигзага. Совершать сделки можно только после формирования всех составляющих волны треугольника — A, B, C, D и E. После отскока цены от нижней границы треугольника можно покупать (если тренд восходящий), а при отбое от его верхней границы — продавать (если модель сформирована в 4-й волне нисходящего импульса).

Волны Эллиотта: торговля по модели Горизонтальный треугольникВолны Эллиотта: торговля по модели Горизонтальный треугольник

Плоскость

Паттерн имеет трехволновую структуру. Волна В в ней всегда выходит за пределы диапазона предшествующего импульса. Именно поэтому многие трейдеры опасаются плоскостей, так как волну В часто путают с более мелкой волной в составе импульса. Сделки следует открывать только по тренду и только после завершения волны С внутри плоскости или после теста нижней границы.

Волны Эллиотта: торговля по модели ПлоскостьВолны Эллиотта: торговля по модели Плоскость

Роберт Пректер

Безусловно, больше всех здесь постарался Роберт Пректер. Именно благодаря ему, когда он подхватил знамя у Фроста, волны Эллиотта обрели всеобщую популярностью, спустя почти 50 лет после того, как бухгалтер Эллиотт написал по ним книгу.

У многих технических систем похожая судьба. Их забывают, при жизни авторов не ценят, а потом вдруг они становятся популярными, когда их продвигает фанатичный последователь. До сих пор Пректер считается главным экспертом по волнам Эллиотта, а его сайт elliottwave.com является главным мировым ресурсом по этой теме. Там масса клевых прогнозов, скажем, специалисты сайта Пректера без особых проблем спрогнозировали кризис 2008 года за несколько лет до его появления. Фактически, современный Эллиотт – это Пректер и его школа.

Именно книги Роберта Пректера (в том числе в соавторстве с Фростом) нужно читать, чтобы разобраться в этой теме.

Волны Эллиотта, по своей сути, имеют фрактальную основу и задача их практика — разложить волны на понятные элементы. Их мы сейчас и рассмотрим.

Создатель волновой теории

Ральф Нельсон ЭллиоттСоздатель теории волнового движения.

Его величество Ральф Нельсон Эллиотт (1871-1948 гг). Финансист-аналитик, создатель собственной независимой консалтинговой компании, автор книг:

tss.jpg
  1. Организация работы чайных и кафетериев.
  2. Будущее Латинской Америки.
  3. Теория хаоса.
  4. Закон природы – секрет вселенной.
  5. Волновая теория Эллиотта.

Будучи, в возрасте 58-ми лет, прикованный к постельному режиму из-за недуга анемии, Ральф Нельсон пристально изучал 75-ти летнюю историю рыночных движений различных биржевых индексов. В основу его наблюдений легли графики в годовых, месячных, недельных, дневных, часовых и получасовых масштабов. Подробнее о такой выдающейся личности, вы можете ознакомиться в соответствующем материале «Эллиотт». А теперь, давай те попробуем разобраться, непосредственно в его трудах.

Волновой принцип Эллиотта: Ключ к пониманию рынка скачать fb2, epub, pdf бесплатно

Популярные книги в жанре Банковское дело

Оставить отзыв

Еще несколько интересных книг

 1. Самый популярный курс волнового анализа

Волновой анализ обычно вызывает очень большие трудности. Быстро и наглядно на многочисленных примерах и уроках поможет курс, который пользуется большой популярностью.

 Подробнее

Введение в волновой анализ

  • Взаимосвязь волнового анализа и математики Фибоначчи
  • Волновая теория как продолжение классического технического анализа
  • Взаимосвязь волновой теории и фундаментального анализа
  • История через призму волновых моделей

Волновые уровни

В классической теории присутствует 9 волновых уровней. Подобная разметка помогает оценить масштаб нижележащего трендового движения. Волны высшего уровня обычно отмечаются римскими цифрами верхнего регистра, простыми цифрами обозначены волны среднего уровня и римскими цифрами нижнего регистра обозначены волны низшего уровня. В реальной жизни такое количество уровней вам, скорее всего, не понадобится. Разметка даже более 3-х волновых уровней уже становится затруднительной и мало пригодной для торговли.

Волны Эллиота: экспресс-курс

к содержанию ↑

Историческая справка

Родоначальником волнового анализа считается Ральф Нельсон Эллиот, бухгалтер, экономист, министр финансов штата Никарагуа. В 58 лет серьезно заболел и, чтобы не сидеть без дела, начал изучать фондовый рынок.

elliott

В 67 лет (1938 год) издает первую научную работу «Закон Волн». Скачать ее можно здесь. В 75 лет (1946 год) публикует новую книгу «Закон природы: секрет вселенной», в которой длина волны прогнозируется с помощью чисел Фибоначчи. Здесь же он дополняет все предыдущие наработки.

nature's law

Чтобы загрузить «Закон природы: секрет вселенной», нажмите здесь.

В 1948 году (77 лет) Ральф Эллиот умирает, а его метод прогнозирования начинает активно развиваться. В 2017 году волны Эллиота считаются одним из самых совершенных способов, позволяющих предсказать поведение цены на рынке.

к содержанию ↑

Концепция

Изменение цен на фондовом рынке всегда происходит по узнаваемым моделям, которые внешне напоминают морские волны. Они всегда похожи по форме, но отличаются по времени и амплитуде.

Все рыночные циклы состоят из двух типов волн: движущих и коррекционных. Первые подписываются цифрами от 1 до 5, а вторые обозначаются латинскими буквами A, B, C.

razmetka voln

Порядок разметки движущих и коррекционных волн

к содержанию ↑

Способы определения волновой модели

Основная задача цены на фондовом рынке заключается в поиске любого доступного способа, позволяющего ей продвигаться вперед. Именно поэтому в волновой теории основное внимание приковано к движущему типу волн, которые в техническом анализе называются трендом.

Чтобы определить, где находится цена, нужно знать особенности построения каждой волны. Для этого разработаны «Правила Эллиота», которые отрабатываются в большинстве рыночных ситуаций.

pravila elliotta

Рассмотрим несколько примеров волновой разметки, построенной по «Правилам Эллиота».

prognoz voshod

Прогнозирование дальнейшего ценового движения на восходящем рынке

prognoz nishod

Прогнозирование дальнейшего ценового движения на нисходящем рынке

к содержанию ↑

Разновидности волн

Выделяют две большие группы: импульс и коррекцию.

volny voshod

Коррекционные и импульсные волны на восходящем рынке

volny nishod

Коррекционные и импульсные волны на нисходящем рынке

Импульс и коррекция, в свою очередь, разбиваются на подвиды, которых на ценовых графиках встречается бесчисленное количество в разных вариациях. Рассмотрим самые популярные и часто встречаемые формации.

к содержанию ↑

Виды импульсов

Эти волны могут быть удлиненными или усеченными. Удлиненный импульс – это модель, построенная с нарушением стандартных пропорций, установленных «Правилами Эллиота».

udlinennyi impuls

Удлинённые импульсы сохраняют общую волновую структуру и превращаются в известные графические фигуры. Рассмотрим несколько примеров.

dvoynaya vershina

Модель «Двойная вершина»

voshod klin

Сетап «Восходящий клин»

dvoynoe dno

Модель «Двойное дно»

Усеченный импульс – это модель, в которой отсутствует одна или несколько обязательных частей волны, установленных «Правилами Эллиота».

usechennyi impuls

к содержанию ↑

Виды коррекций

Волновики не рекомендуют новичкам работать с этим типом волн. Все дело в том, что они имеют слишком много вариаций, которые сложно распознать даже опытному пользователю. Выделим основные разновидности коррекций.

zigzag

Зигзаг

ploskaya korrekciya

Плоская коррекция

treugolniki

Треугольники

dvoynaya troika

Двойная тройка

troynaya troika

Тройная тройка

к содержанию ↑

Способы комбинирования волн с числами Фибоначчи

Этот инструмент позволяет измерить глубину волновой коррекции и сделать более точный расчет длины еще не сформировавшегося импульса.

ryad fibonacci

Теория числового ряда Фибоначчи

Выведена готовая таблица, позволяющая по длине первого волнового импульса и чисел Фибоначчи рассчитать потенциал всей будущей модели.

fibonacci tablitsa

Важный нюанс состоит в том, что числа Фибоначчи позволяют рассчитать только наиболее вероятные уровни, которые на фондовом рынке не всегда отрабатываются. Это значит, что данный математический метод увеличивает вероятность прогноза, но не делает его на 100% достоверным.

Чтобы разобраться со всеми базовыми понятиями и закрепить пройденный материал, обязательно посмотрите следующий видеоролик.

к содержанию ↑

Индикаторы-помощники в торговле по волнам Эллиотта

Одним из первых вспомогательных индикаторов для трейдера-новичка может стать индикатор Zig-Zag. Он на первых порах поможет ориентироваться  между экстремумами. Но с опытом он может оказаться лишним, так как результат индикатора сильно зависит от входных параметров, что может вносить много неточностей в анализ.

Волны Эллиотта: тоговля с индикатором Zig-ZagВолны Эллиотта: тоговля с индикатором Zig-Zag

Еще одним важным и популярным индикатором для работы по волнам рынка стоит назвать индикатор Awesome Oscillator Билла Вильямса. Этот индикатор является разновидностью MACD, поэтому все его вариации можно применять для торговли по волнам рынка. Основное свойство и правило, которое нужно использовать в работе – нахождение дивергенций и конвергенций, которые возникают между пятой и третьей волнами.

Волны Эллиотта: тоговля с индикатором Awesome Oscillator Волны Эллиотта: тоговля с индикатором Awesome Oscillator

Как правильно определять волны Эллиота на ценовом графике?

Придерживайтесь следующих рекомендаций, чтобы грамотно и эффективно выявлять волновые структуры на графике при анализе:

  • в случае, когда третья волна будет больше по сравнению с первой и пятой, тогда они будут равными по своей длине – этот прием полезен, когда вы анализируете состояние рынка на стадии завершения пятой волны. Если длина пятой волны оказывается больше третьей, а длина третьей – больше первой, значит, пятая волна полностью сформирована и теперь ориентируемся на вершину четвертой;
  • при изучении структур эксперты выделили такую закономерность – коррекционные волны вторая и четвертая могут быть с различными размерами, при этом допустимо чередование через определенные промежутки времени. Например, сила коррекции во второй волне могла быть достаточно ощутимой, следовательно, в четвертой она уже будет намного слабее, и наоборот. Данная рекомендация полезна, чтобы вычислять время наступления коррекции к моменту появления четвертой волны;
  • если завершается коррекционная волна А-В-С, то этот процесс должен происходить только в минимальной точке четвертой волны.

6. Болтон “Полное собрание работ по волнам Эллиотта”

 Одна из самых ранних работ о волнах Эллиотта. Книга написана давно в 60х годах 20 века. Автор А.Г. Болтон – человек, впечатлившийся предсказаниями рынка данным методом. Тем не менее, автор не ограничивается скупым пересказом, Болтон обладал собственным критическим мышлением и мнением по тематике. Некоторые моменты были упрощены, кое-что дополнено. Основная идея написания учебного пособия – избавить теорию от неопределенности, сделать правила четче, доступнее для практического использования. Описываемую теорию открыл Эллиотт в середине 30-х годов.

 Подробнее

Скачать

Принципы графического построения

Принципы нанесения данных на график

  • Моноволна как единица построения
  • Правило нейтральности

Принципы выделения ценовых фигур на реально-временных графиках

  • Структурные обозначения и их последовательности
  • Правила определения внутренней структуры моноволны
  • Принципы построения и группировки ценовых фигур

Литература icon скачать книгу: Теория волн Эллиота – Стукалов Д.Н. (3.73 Мбайт)

Уровни Фибоначчи как определитель окончания волн

Числа Фибоначчи играют важнейшую роль в торговле с использованием волн Эллиотта.

Используя известные соотношения Фибоначчи 38,2%, 50%, 61,8%, 161,8% трейдеры могут проецировать длину волны, глубину коррекции, расширения.

Волны 1 и 2

Первая импульсная волна используется не для торговли, а для анализа волны 2. Волна 2 никогда не перекрывает начала волны 1. Вторая волна корректирует первую чаще всего на 50-61,8% по Фибоначчи. Очень редко такая коррекция может доходить до 98-99%.

Волны Эллиотта: определение волн по уровням ФибоначчиВолны Эллиотта: определение волн по уровням Фибоначчи

Волна 3

Волна 3 никогда не бывает самой короткой среди импульсных волн 1, 3 и 5. Обычно волна 3 – самая длинная волна, она имеет тенденцию достигать уровень 161,8% относительно волны 1. Если она выходит за пределы уровня 161%, то далее ее целью будет уровень 261,8% и редко уровень 423,6% относительно волны 1.

Волны Эллиотта: определение волн по уровням ФибоначчиВолны Эллиотта: определение волн по уровням Фибоначчи

Волна 4

В волне 4 многие трейдеры фиксируют прибыль, а другие готовы торговать против тренда. Откат происходит медленно, в течение длительного периода времени и чаще всего достигает даже 38,2% относительно волны 3, реже достигает 50% от волны 3.

Волна 5

Волна 5 достигает 61,8% от длины волны 1. Если волна 3 достигает 161,8% длины волны 1, то цели для волны 5 будут достигать 100% от волны 1, или 161,8 % от волны 1 и редко 261,8% от волны 1.

Если волна 3 не достигает уровня 161,8% от длины волны 1, то волна 5 часто будет достигать 61,8% от волны 1 + волны 3, 100% от волны 1 + волны 3, или 161,8% от волны 1 + волны 3.

Волны Эллиотта: определение волн по уровням ФибоначчиВолны Эллиотта: определение волн по уровням Фибоначчи

Практическая интерпретация волн Эллиота

Чаще всего к волновой теории Эллиота для реализации своей торговой стратегии прибегают трейдеры, когда появляется импульсная волна от точки трендового разворота. Все сделки открываются в рамках первых трех движущих волн, при этом крайне важно соблюдать внимательность, поскольку всегда остается риск того, что выбранная структура может оказаться элементом коррекционной модели.

Если сформировалась импульсная волна, выжидаем момент, когда случится первая коррекция. На моменте ее завершения можно получить сигнал для вхождения в рынок. Далее будут рассмотрены методы торговли с помощью волн.

header-banner.jpg

Эти сложные волны Эллиотта

Да, я знаю, это сложно. Сразу хочу сказать — волны Эллиота считаются “взрослой” и непростой темой. Те, кто его освоили, порой дают действительно поразительные прогнозы.

Но, признаться, я не видел практически никого, кто бы использовал такие волны для бинарных опционов. Для форекса — изредка, для рынка акций и фьючерсов— будьте любезны. В бинарных же опционах у большинства банально не хватает терпения и технических навыков, чтобы применять подобные сложные системы. Не говоря уже о том, что в бинарных любят короткие экспирации, а Эллиотт считается инструментом долгосрочного прогнозирования.

Но это не значит, что с ними не нужно ознакомиться. Напротив: если вас интересует волновая структура рынка, то именно с волн Эллиота нужно ее изучать. И лучший способ это сделать — читать книги Роберта Пректера, нацелившись на продолжительную учебу. Месяцы опыта — минимум, что здесь требуется. В одной статье даже близко нельзя передать всех нюансов.

Это целая школа, и если вас зацепил весь метод — скучать вы не будете. Если у вас после волн дикая каша в голове — это нормально, ничего страшного. В техническом анализе полно таких методов, для освоения которых требуются люди с особым складом ума.

Так что ознакомьтесь, пролистайте книгу и идите дальше, если волны показались вам сложными/скучными/не нужными. Если заинтересовало, то книгу Пректера в зубы, заодно можно и базовую работу Эллиота прочитать, благо что она крошечная, лишь несколько десятков страниц.

Волновая теория, безусловно, интересна как таковая. Ибо волнообразная структура цены – аксиома, и волны Эллиотта дают одну из самых популярных школ для ее освоения. Однако, сложный процесс обучения многих оттолкнет, естественно. Когда вы найдете “свою” систему, сложной она вам казаться не будет. Если волны вас заинтересовали – поздравляем, вы хорошей компании. Читайте elliottwave.com, русскоязычные форумы единомышленников и да пребудет с вами Большая Волна.

  • Назад: Гармоничные паттерны
  • Вперед: Свинги Ганна

Волны Эллиотта небольшой совет.

На финансовых рынках такое количество стратегий и систем, что их количество может сравниваться с количеством комбинаций выпавших бочонков из мешочка в «Русское лото». Представляете такое количество, цифру? Теперь умножьте это число на количество участников рынка, а затем на количество успешно торгующих трейдеров, коих малова-то. Почему мало? Хороший вопрос, постарался ответить в этой статье “Почему большинство теряет?”. Так вы получите цифру, среди которой находится именно та стратегия, которая позволит именно вам, как индивидууму, торговать стабильно в плюс. И то, в определённые фазы рынка.

Друзья, к чему я это? Это я к тому, чтобы начинающие трейдеры сразу скинули розовые очки. Да, по волновой теории Эллиотта, несомненно, возможно торговать в плюс, но не надо зацикливаться на выше приведённом примере. Просто, опираясь на данные рекомендации, отработайте на демо счёте свои методы в течение не менее 3-6 месяцев. После чего переходите на реальный счёт, но поначалу торгуя только фиксированным и минимальным лотом или количеством контрактов.

P.S. Уже отрисованная волновая модель, на том же временном отрезке и на том же отображении тайм фрейма. На этой ноте мы с вами попрощаемся и до новых встреч, в ещё более интересных и полезных материалах.

Зарабатывайте!

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...