Уровни Фибоначчи как пользоваться – описание линий, стратегия

Как использовать уровни Фибоначчи в трейдинге. Математические основы понятия, технический анализ. Построение сетки и уровней Фибо на графиках

История метода «Уровни Фибоначчи»

Метод уровней Фибоначчи основывается на трудах итальянского математика Леонардо Пизанского (1170-1250 гг.), также известного как Леонардо Фибоначчи (сын Боначчи), который в своей книге Liber Abaci (1202 г.) описал последовательность, в которой каждое последующее число равнялось сумме двух предыдущих. Данную последовательность назвали последовательностью Фибоначчи: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 и т. д. Причём первые два числа данной последовательности равны либо 1 и 1, либо 0 и 1, а после 5 каждое последующее число будет составлять примерно 1,618 предыдущего, а каждое предыдущее число будет составлять примерно 0,618 от текущего.

В те годы математик описывал данную последовательность для определения «идеальной популяции кроликов», вычисляя, сколько кроликов будет через заданные промежутки времени, если учесть, что каждая пара готова давать потомство уже на второй месяц жизни, и допустить, что кролики не умирают. В дальнейшем было замечено, что в природе многие процессы и явления весьма неплохо подходят под концепцию чисел Фибоначчи. В качестве традиционных примеров обычно приводят размеры галактик и их удалённость друг от друга, расположение и размер листьев, рисунок ракушек моллюсков и т. д.

В дальнейшем трейдерами было замечено, что достаточно часто коррекции от текущих трендов имеют значения описываемой последовательности, которые, в свою очередь, представляются процентным отношением от ценового движения, равным 23,6%, 38,2%, 50,0%, 61,8% и 76,4%, а само трендовое движение принимается равным интервалу от его начала — низшей точки (0%) для восходящего и наивысшей точки (100%) для нисходящего движений, и до его текущего завершения — самой высшей точки (100%) для восходящего и низшей точки (0%) для нисходящего движений. Причём члены данной процентной последовательности являются симметричными относительно значения 50, так как 38,2 настолько же удалено от 50, насколько и 61,8, то же самое для значений 23,6 и 76,4.

Собственно, на основе последовательности Фибоначчи был создан не только метод «Уровни Фибоначчи», но также и «Дуги», «Временные зоны» и «Веер Фибоначчи», которые включены в пакет технического анализа торгового терминала QUIK 7.

Как это работает в техническом анализе

Теханализ предполагает прогнозирование поведения торгового инструмента на основе анализа котировок. Считается, что цена уже учитывает все фундаментальные факторы.

Помимо Фибо расширений и уровней используются каналы, веер, спираль, временные зоны, дуги Фибоначчи. Но самыми популярными стали именно линии, они используются и для определения точек окончания коррекции, и для выявления зон фиксации прибыли.

Сетка уровней Фибоначчи работает на любом типе активов (акции, валютные пары, криптовалюты, товарный рынок). Что касается причин их отработки, то свою роль играет самоисполняющийся прогноз. Если большое число трейдеров использует одну и ту же методику, то она начинает работать. Возможно, сказывается принцип «золотого сечения», его находят в природе, музыке. Не исключено, что эта закономерность влияет и на торговлю.

Разные типы активов по Фибо

Есть и скептики. Например, Адам Граймс изучал эффективность уровней на фондовом рынке и Форекс. Его исследования показывают, что отдельные линии не особо важны, а роль играет скорее зона 40%-80%. Объяснить его результат можно тем, что не вводились дополнительные правила для идентификации движений, к которым применялись Фибо линии. Примеры реальных трейдеров доказывают, что этот инструмент работает только в умелых руках.

Выгодная торговля в AMarkets

к содержанию ↑

Как построить уровни Фибоначчи в торговом терминале QUIK 7

Для того, чтобы построить уровни Фибоначчи в торговом терминале QUIK 7, следует совершить клик левой клавишей мыши по указателю стрелочки и в появившемся выпадающем меню выбрать «Уровни Фибоначчи».

Рис.1. Выбор метода «Уровни Фибоначчи» в торговом терминале QUIK 7

Рис.1. Выбор метода «Уровни Фибоначчи» в торговом терминале QUIK 7

Следующий шаг для нанесения уровней Фибоначчи на восходящий тренд — соединить значения минимального и максимального ценовых значений (его ценовые экстремумы), растянув между ними линию, от которой и будут отсчитываться указанные уровни.

Рис. 2. Уровни Фибоначчи для восходящего тренда

Рис. 2. Уровни Фибоначчи для восходящего тренда

Для нанесения уровней Фибоначчи на нисходящий тренд следует соединить его максимальное ценовое значение с минимальным (ценовые экстремумы тренда) с помощью линии.

Рис. 3. Уровни Фибоначчи для нисходящего тренда

Рис. 3. Уровни Фибоначчи для нисходящего тренда

После совершения указанных действий на сетке графика цены анализируемого актива как для восходящего, так и для нисходящего трендов появятся уровни Фибоначчи в форме соответствующих уровней, отмеченных пунктирной линией, принимающих значения 23,6%, 38,2%, 50%, а также 61,8% от отмеченного ценового диапазона 0-100%.

Считается, что, чем более глубокая коррекция, тем меньший потенциал последующего движения, так как при развитии глубокой коррекции (свыше 50%) к восходящему тренду желание участников продавать весьма велико, что может затруднить дальнейший рост цены, а при коррекции к нисходящему тренду свыше 50% желание участников покупать также весьма велико, что создаёт препятствие для дальнейшего ценового снижения. И напротив, при значениях уровня коррекции до 38,2% развитие дальнейшего ценового движения в направлении доминирующего тренда наиболее вероятно, так как силы оппонентов движения невелики.

Уровни коррекции Фибоначчи в действии

Уровни коррекции Фибоначчи наиболее эффективны при использовании на максимумах и минимумах движения цены.

уровни коррекции фибоначчи на графике

Максимум цены используется в качестве начальной точки расширения, а минимум — в качестве конечной точки. Как вы заметили, цена постоянно учитывает уровни Фибоначчи.

В дополнение к коэффициентам, которые мы обсуждали выше, многие трейдеры также используют уровень 50%. Хотя это и не соотношение Фибоначчи, у рынка есть тенденция продолжать движение в определенном направлении после 50% отката. Поэтому уровень 50% был добавлен к большинству инструментов расширения Фибоначчи.

Коррекционные уровни Фибоначчи

В принципе, что такое уровни коррекции Фибоначчи, вы уже знаете – это горизонтальные линии со значениями 23,6%, 38,2% и т.д. Эти линии используются для размещения стоп-ордеров.

Если цена пробила линию со значением 50% – это говорит о возможном развороте тренда. Хотя некоторые считают такой откат вариантом нормы. Напомню, что уровень в 50% не относится к последовательности Фибоначчи, но применяется всегда в совокупности с другими значениями и служит критерием для определения рисков изменения цены в неблагоприятном направлении.

На графике линии со значениями ниже 100% (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 76,4%) относятся к так называемой «коррекционной сетке» Фибоначчи.

Как торговать по уровням Фибоначчи

Такой инструмент, как уровни Фибоначчи, позволяет трейдеру определить наиболее вероятные моменты завершения коррекции от текущего доминирующего тренда, а также определить присутствие тренда как такового (считается, что при пробое уровня 61,8% тренд, вероятно, сломлен). Если цена в ходе развития коррекционного движения против доминирующего восходящего тренда доходит до уровня Фибо (так называются уровни коррекции Фибоначчи) и отталкивается от него, то совершается покупка, а стоп-приказ на продажу выставляется с некоторым отступом от точки ценового разворота. Если же цена пробивает фибо-уровень не давая отскока, то он игнорируется. В нашем примере цена отскочила вверх от фибо-уровня 38,2% (и пробила, не дав отскока, уровень 23,6%), что являлось основанием для совершения покупки.

Рис. 4. Совершение покупки при ценовом отскоке от уровня Фибо

Рис. 4. Совершение покупки при ценовом отскоке от уровня Фибо

Если в ходе развития коррекционного движения против доминирующего нисходящего тренда цена доходит до фибо-уровня и отскакивает от него вниз, то совершается продажа, а защитный стоп выставляется за текущим ценовым максимумом, расположенным у уровня Фибо. Если же цена пробивает фибо-уровень, не совершив отскока, то он игнорируется. В данном примере цена в ходе коррекции к нисходящему тренду пробила уровни 23,6% и 38,2%, но отскочила от уровня 50% вниз, что и послужило основанием для совершения продажи.

Рис. 5. Совершение продажи при ценовом отскоке от уровня Фибо

Рис. 5. Совершение продажи при ценовом отскоке от уровня Фибо

Уровни Фибоначчи помогают трейдеру определить момент завершения коррекционного движения к основному тренду, а также оценить его дальнейший потенциал. Естественно, в условиях современной реальности Уровни Фибоначчи применяются не как самостоятельный метод, а в дополнение к остальным методам исследования рынка, как техническим, так и фундаментальным.

Больше интересных материалов

Уровни Фибоначчи и повышенная волатильности

Технический анализ — это смесь искусства и науки. И хотя мы точно не знаем, почему он работает, одна вещь очевидна: он опирается на восприятия рынка большинством трейдеров. Уровень или паттерн, который очевидны для одного трейдера, также являются очевидными и для многих других трейдеров.

Волатильность часто отрицательно влияет на технический анализ, в том числе при использовании инструмента расширения Фибоначчи.

Что происходит, когда уровень или паттерн видны только небольшому количество трейдеров, которые торгуют на одном и том же брокере?

Рассмотрим пример. Какой из двух максимумов на графике ниже следует использовать в качестве точки для определения ключевых уровней Фибоначчи?

уровни фибоначчи на сильной волатильности

В нормальных обстоятельствах мы должны были использовать последний ценовый максимум. Однако данный максимум будет отличаться у разных брокеров. Обратите внимание на несоответствие уровней Фибоначчи, которые возникли из-за разного размера тени сверхволатильной свечи:

разная волатильность у разных брокеров

Увеличение волатильности привело к формированию трех разных максимумов для одной и той же валютной пары у разных брокеров.

Помните, что рынок форекс децентрализован, и это означает, что существует большая вероятность разных значений цены среди разных поставщиков ликвидности, особенно если волатильность сильно возрастает. Это представляет огромную проблему для трейдера, который пытается определить истинный максимум колебания, чтобы использовать инструмент расширения Фибоначчи.

Представьте, что будет, если три трейдера попытаются нарисовать уровни Фибоначчи:

уровни расширения фибоначчи по разным максимумам

Мы можем сделать вывод, что расширение Фибоначчи работает только в определенных рыночных условиях, когда на рынке нет подобных всплесков волатильности. Если вы будете использовать его в периоды повышенной волатильности, как на графике выше, инструмент окажется совершенно бесполезным, поскольку может привести к ложной картине при прорисовке ключевых уровней.

Что вы можете сделать, столкнувшись с подобными всплесками волатильности?

Первое и самое очевидное: ничего не делать. Помните, что ваша главная работа в качестве трейдера заключается в защите вашего торгового капитала. К тому же у вас всегда есть десятки других валютных пар для торговли. Поэтому независимо от того, насколько хорошо может выглядеть торговая установка, полезно знать, что она, скорее всего, не единственная.

Следующий вариант заключается в поиске соответствий уровней расширения Фибоначчи и горизонтальных уровней на графике. Это даст нам дополнительное подтверждение, имеют ли данные уровни какую-либо силу.

Избегайте ложных сигналов

Самый лучший способ избежать ложных сигналов — это всегда использовать уровни коррекции Фибоначии на старших таймфреймах.

Я предпочитаю использовать недельные или месячные графики для определения возможного разворота рынка. Чем больше будет расстояние между максимумами и минимумами, тем лучше. Старайтесь охватить расстояние хотя бы в несколько лет.

Наконец, самый лучший способ избежать ложных сигналов — это никогда не полагаться на одну торговую стратегию. Не существует лучшего способа использовать уровни Фибоначчи. Всегда спрашивайте себя, подходит ли данный метод торговли под ваш стиль трейдинга и вашу индивидуальность?

Где открывать счет для торговли на Форекс

Это один из самых популярных вопросов среди новичков. Опираясь на собственный опыт, могу посоветовать АМаркетс.

Критерий

AMarkets

Регулирование

The Financial Comission

Минимальный капитал

От $100, €100, 5000 RUB для стандартных счетов

Количество активов

100+

Рекомендуемый капитал

$1000

Валюта счета

USD, EUR, RUB

Максимальное плечо

1 к 1000, на ECN – 1 к 200

Спред в пунктах

Плавающий, от 0 для ECN, фиксированный от 3

Комиссия

$2,5, €2,5 или ₽175 за 1 лот в 1 сторону для ECN

Скорость исполнения, мс

53,3 – 70,0

Stop Out

20-40%

Вывод сделок клиентов на межбанковский рынок

+

Количество позиций

Без ограничений

Отложенные ордера внутри спреда

+

Реквоты

Ограничение числа сделок

Отсутствует

Лимитные ордера внутри спреда

+

Наличие requote

Собственные индикаторы

Кайман (настроение рынка) и СОТ (дает информацию от Commodity Futures Trading Commission)

Особенности

Welcome бонус до $10000. Кэшбек, есть турниры и прочие поощрения трейдеров

Основные условия работы в этой компании приведу в табличной форме.

amarkets.jpg

2,5$, 2,5€ или 175₽ за 1 лот в 1 сторону

Вывод сделок клиентов на межбанковский рынок

Возможность размещения отложенных ордеров внутри спреда

Гарантировано их отсутствие

к содержанию ↑

Феномен 50% отката

Почему у меня такая сильная любовь к уровню 50%? Уберем все уровни Фибоначчи и оставим лишь тот, который имеет 50% отметку:

откат по линиям фибоначчи

Три линии, всё чётко и ясно. В тренде это самый сильный уровень, из которого можно выжать максимум прибыли с наилучшими точками входа.

Почему не другие уровни? Для меня достаточно одной причины: все остальные уровни не так ненадёжны, их часто пробивают, и стоп-лосс приходится выставлять больше, чем предполагалось.

Для начала, давайте нанесём этот уровень на график, например на 4-х часовом таймфрейме для анализа возьмём одну свечу.

Далее переключимся на часовой таймфрейм и посмотрим, что там произошло.

падение цены

Как мы можем видеть, цена поднялась ровно к 50% и начала своё снижение, при этом принося нам прибыль.

Для стоп-лосса я советую использовать уровень 61.8%, так как пробой этого уровня является сильным сигналом того, что тренд развернулся.

Когда уровни Фибоначчи не срабатывают

Опытные трейдеры знают, что ни одно правило, ни один алгоритм нельзя применить к любым ситуациям. И уровни Фибоначчи – не исключение.

Бывают случаи, когда цена доходит до какого-то уровня и держится там несколько циклов (свечей). Многие воспринимают это как сигнал к продаже, после чего цена стремительно взлетает вверх. Какие могут быть причины? Самые разные. Например, ожидание итогов выборов или маневр опытных игроков, которые таким образом принуждают остальных избавляться от позиции. Все помнят об «охотниках за лосями» (ордерами стоп-лосс). Кроме того, не стоит забывать о гэпах и других нестандартных ситуациях.

Тем не менее, уровни Фибоначчи дают большую вероятность определения правильной точки входа в рынок.

Рекомендации

Как мы видим из таблицы, плюсов получилось все-таки больше. Резюмируем основные рекомендации по использованию уровней Фибоначчи на Форекс и других рынках.

  1. Используйте алгоритм для среднесрочных и долгосрочных стратегий. Хотя уровни Фибоначчи подходят и для внутридневных графиков, вероятность будет немного снижена. К тому же, долгосрочные операции легче прогнозировать.
  2. Если цена корректируется по уровням более 50%, 61,8%, 76,4% и более – это уже не коррекция, а изменение тренда.
  3. В совокупности с уровнями Фибоначчи используйте другие методы технического анализа для определения точки окончания коррекции.
  4. В поисках наиболее значимых уровней поддержки и сопротивления рекомендуется изучить несколько разных по длительности графиков.
  5. Расширение Фибоначчи – хороший инструмент для фиксирования прибыли. Так, наиболее распространенным уровнем для размещения тейк-профитов является уровень 161,8%.
Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...